基于贝叶斯混合指数模型的保险损失研究

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1、？义津賊鍵乂攀＾了＂Ｔ？Ｔ７Ｐ专业学位（硕±）论文Ｌｊｒ抗謹混歴画Ｉ保险撇臟分所属院系：统计学系专业名称：应用统计硕±勺—＇指导教师：刘乐平．：；ＩＩＩ论文作者＝张圆ｊｆｆｃ＾学号：２０１４６７００５７．．．．．．．．ｇ二巧叶耳ｊＳｉ＾ｊ＾ｉＪＪ％ｉ￡＿ｐ｜〇分类号：密级：硕±学位论文基于贝叶斯漏合指数模型的保险损失研究ＴｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＬｏｓｓｏｆＩｎｓｕｒａ

2、ｎｃｅＢａｓｅｄｏｎｔｈｅＢａｅｓｉａｎＭｉｘｅｄＥｘｐｏｎｅｎｔｉａｌＤｉｓｔｒ化ｕ杜ｏｎｙ所属学院：理工学院所巧系别：统计学系年级：２０１４统７学号：２０１４６７００５：论文作者张圆天津财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文：《基于贝叶斯混合指数模型的保险损失研究》，是本人在导师指导下，在天津财经大学攻读学位期间进行研究所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，不包含任何他人臣发表或撰写过的研究成

3、果。对本论文研究工作做出贡献的个人和集体，均己在文中。Ｌ义明确方式标明本声明的法律责任完全由本人承担。学位论文作者签著：张三。＜（年月ａ曰ｆ天津财经大学学位论文版权使用授权书本人完全了解天津财经大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照学校要求提交学位论文的印刷版本和电子版私同意学校保留论文的印刷版本和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权天津财经大学可Ｌ乂将本学位论文的全部或部分内容编入＾有关数据库进行检索！乂采用影印、缩巧或其他复制手段保存或

4、；可汇编论文；可Ｌ义向有关化构或者国家部口送交论文的印刷本和也子＾＾１乂贏利为目的的前提下１版本；在不，学校可乂复制论文的部分或全部内容用于学术活动。本学位论文属于：１．经天津财经大学保密委员会审查核定的保密学位论（）文，。，于年月日解密解密后适用上述授权／（ｖ〇２．不保密。，适用上述授权＂／。（请在Ｌ乂上相应括号内打ｖ或填上相应内容。保密学位论文应是己经天津财经大学保密委员会审定过的学位论文，未经天津财经大学大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。

5、此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）曰如＇占《＇么：曰作者签名：采巧期年月＇叫导师签名：日期：川《年（月内容摘要一损失是保险公司精算师所衡量的重要问题之，也是非寿险精算研究的重要课题，其代表了保险公司所面临的风险，正确识别保险公司风险损失分布对保险公司来说具有重大意又，对于公司的日常经营管理、资产负债评佑、现金流预测、产品开发等方面有着决定性作用，选取合适的损失分布对保险公司极为重要。我国财产保险发展仍处于起步阶段，，非寿险业务特别是新型业务

6、中我们无法通过业务来得到大量数据，近几年来的观测样本估计出的损失分布不再具有优良的恃征，小样本条件下传统经典统计佑计可能导致较大偏差一，贝叶斯方法克服了历史数据不足的这缺点，利用先验信息得到较为准确的佑奸，在保险精算领域得到了广泛应用。．从损失额度和损失发生文章Ｗ贝叶斯混合指数分布模型为基础，构建损失评估模型，ＭＣＭＣ的概率两个角度出发，采用贝叶斯的估计方法利用马尔科夫蒙特卡洛模拟（）中的吉布斯抽样，通过损失数据拟合分布中的参数进行估计。在损失额度的参数佑计上，吉布斯抽样

7、比其它贝叶斯近似佑计算法更具稳健性，；在损失发生概率的佑计上在给定默认分ＭＣＭＣ１＾布的基础上，乂对权重进，算法解决了复杂的贝叶斯计算问题利用现有观测数据可行不断的调整更新，更加趋近于真实的损失权重。对于这两者的准确佑计，可从为保险公司的经营决策提供依据。关键词：损失混合指数分布贝计斯估计ＭＣＭＣ算法３ＡｂｓｔｒａｃｔＬｏｓｓｉｓｏ打ｅｏｆｔｈｅｍｏ巧ｉｍｐｏｒｔａｎｔｐｒｏｂｌｅｍｓｉｎｔｈｅｉｎｓｕｒａｎｃｅｃｏｍｐａｎｙａｃｔｕａｒｙｍｅａ

8、ｓｕｒｅｓａｎｄ＊打ｏｎｌｉｆｅｉｎｓｕｒａｎｃｅａｃｔｕａｒｉａｌｉ的ｅａｒｃｈｉｍｏｒｔａｎｔｔｏｉｃｏｎｂｅｈａｌｆｏｆｔｈｅｒｉｓｋｓｆａｃｅｄｂｉｎｓｕｒａｎｃｅｐｐ，ｙｃｏｍｐａｎｙ，ｔｉｅｃｏｒｒｅｃｔｉｄｅ打ｔｉｆｉｃａｔｉｏ打ｏｆｔｈｅｉｎｓｕｒａｎｃｅｃｏｍｐａｎｉｅｓ，ｔｈｅｒｉｓｋｏｆｌｏｓｓｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｔｓｒｔｅｄａｌｍａｎａｅｍｅｎｔｏｆｈｅｃｏｍａｎ