基于自适应lasso变量选择的logistic信用评分模型研究

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1、学校代码：■＊—－‘＇－巧？ｒ＾．．窜．：硕±学位论文基于自适应ＬＡＳＳＯ变量选择的Ｌｏｇｉｓｔｉｃ信用评分模型研究研究生姓名：巧臭导师姓名：難瑞巧教巧申请学位类别硕±学位授予单位东巧大学一级学科名称巧计学论文答辩日期２０１６年３月７日二级学科名称巧计学学位授予日期２０年月日喪、答辩委员会主席３．评阅人為§可２０１６年３月８日表兩未？參硕±学位论文基于自适应ＬＡＳＳＯ变量选择的Ｌｏｇｉｓｔｉｃ信用评分模型研究专业名称；统计学：罗吴研尧生姓名＿＿导师

2、姓名：韩瑞珠ＶＡＲＩＡ孩ＬＥＳＥＬＥＣＴＩＯＮＲＥＳＥＡＲＣＨＯＦＬＯＧＩＳＴＩＣＣＲＥＤＩＴＳＣＯＲＩＮＧＭＯＤＥＬＢ乂ＳＥＤＯＮＡＤ乂ＰＴＩＶＥＬＡＳＳＯＡＴｈｅｓｉｓＳｕｂｍｉｔｔｅｄ化ＳｏｕｔｈｅａｓｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＦｏｒｔｈｅＡｃａｄｅｍｉｃＤｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆＳｃｉｅｎｃｅＢＹＬＵＯＨａｏＳｕｐｅｒｖｉｓｅｄｂｙＰｒｏｆ－．ＨＡＮ民ｕｉｚｈｕＳｃｈｏｏｌｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓ＆ＭａｎａｅｍｅｎｔｇＳｏｕ化ｅａｓ

3、ｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＪａｎｕａｒｙ２０１６东南大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得，的研究成果，除论文中不包含。尽我所知了文中特别加Ｗ标注和致谢的地方外其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构一的学位或证书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。、ｌ、日期ｉ、寒研究生签名；琴Ｉ：心！、东南大学学位论文使用授权声明东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本

4、人所送交学位论文的复印件和电子文档，可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人一电子文档的内容和纸质论文的内容相致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学研究生院办理。心、ｇ研究生签名；导师游名期；东南大学硕ｉ：学位论文摘要摘要本文主要研究的是信用评分模型中的变量选择问题，变量选择不仅是建模一过程中需要考虑的问题，也是统计学研究中很重耍的问题之。在建模中不仅耍确保选择的变量集合能反映所要研究的对象特性，还要保证得到的

5、结果具有较好的拟合性和预测性。本文主要工作如下：一系统介绍了变量选择的方法：子集选择法和系数压缩法。子集选择法包括ＡＩＣ值、ＢＩＣ值和逐步回归法，系数压缩法包括岭回归、ＬＡＳＳＯＷ及自适应ＬＡＳＳＯ。分析了信用评分模型的发展，变量选择在信用评分模型建立中的关键作用，化及国内外研究现状。二研究了ＬｏＡＳＳＯ变量选择和参、ｇｉｓｔｉｃ模型的自适应Ｌ数估计，核屯是讨论将变量的信息价值作为自适应ＬＡＳＳＯ的惩罚项权重，及证明其得到的参数估计量具有Ｏｒａｃｌｅ性质。由此构建了基于信息权重的Ｌｏｉｓｔｉｃ信用评分模型ｇ

6、。Ｈ进行了实证分析，主要通过对深交所１４８家中小企业及３０个信用指标体系变量进行Ｗ信息价值为惩罚项权重的自适应ＬＡＳＳＯ变量选择，建立Ｌｏｇｉｓｔｉｃ信用评分模型，并利用发生比率来解释估计量的含义，并对选择的变量．进行经济意义检验，可知模型包含的变量基本涵盖了企业的各项能力指标。最后并通；山逐步回归法和ＬＡＳ３０两种变量选择法建立的ｌｏｉｓｔｉｃ信用评分模型，ｇ利用民ＯＣ曲线、ＫＳ值、ＷＧＲＰ和ＣＩＥＲ指标来比较验证Ｈ种模型的风险区分能力和估计准确性，得到自适应ＬＡＳＳＯ建立的Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型要好于其他两种方法

7、得到的模型，也表明了包含信息价值的自适应ＬＡＳＳＯ变量选择方法在实证检验中具有很好的表现。关键词：变量选择；Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型；信息价值；自适应ＬＡＳＳＯＩ东南大学硕上学位论文ＡｂｓｔｒａｃｔＡｂｓｔｒａｃｔＴｈｉｓａｅｒｓｔｕｄｉｅｓ化ｅｌｏｉｓｔｉｃｃｒｅｄｉｔｓｃｏｒｉｎｇｍｏｄｅｌａｂｏｕｔ化ｅｖａｒｉａｂｌｅｓｓｅｌｅｃｔｉｏｎ．ｐｐｇＶａｒｉａｂｌｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎｉｓｎｏｔｏｎｌｙａｐｒｏｂｌｅｍ化ｂｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆ

8、ｍｏｄｅｌｉｎｇｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔａｌｓｏａｖｅｒｉｍｏｒｔａｎｔｉｓｓｕｅｉｎｔｈｅｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ