基于小波消噪的股票价格指数arima模型拟合与预测

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1、校代巧尉法义聲：ＪＩＡＮＣＸ…ＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＦＩＮＡＮＣＥ＆ＥＣＯＮＯＭ忆Ｓ中图分类号ＵＤＣ硕±学位论文ＭＡＳＴＥＲＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ基于小波消噪的股票价格指数ＡＲＩＭＡ模型拟合与预测论文题目（中文）ＵｓｉｎｇＡ民ＩＭＡＭｏｄｅｌ化巧ｔａｎｄＰ化ｄｉｅｔｔｎｄｅｘｏｆＳ化ｃｋ论Ａｌｌ目ｎａｖｅ－（英文）ＰｒｉｃｅＢａｓｅｄｏＷｌｅｔＤｅＮｏｉｓｉｎｇ闯芳罗世华教授作者导师硕去统化计１学于院凡申请学位搭养单位统计学（理学方向）教理金高生’学

2、科专业—研究方向二〇一六六年月魏创性声巧本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知Ｌ乂标注和致谢，除了文中特别加的地方外，论文中不包含其他人己经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得注西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献瑣己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。Ｌ心签《：曰期：兴ｔ．它．（句巧关于论文使用授权的说巧本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定，巧：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可Ｗ公布

3、论文的全部或部分内容、，可ｋ乂采用影印缩巧或其他复制手段保存论文。（保密的论文在解密后遵守此规定）＇签著Ｍ尊师絶違：巧曰期：：艺处目录１．穀１１．１研究背景和意义１１．２相关课题的研究与应用现状２１．２．１时间序列分析理论的研究现状２１．２．２股价预测的研究现状３１．２．３小波分析在股票预测中的研究现状５１．３研究思路与基本框架６１．４本文的创新与不足７２．时间序列分析理论８２．１时间序列的预处理８２丄１平稳性的定文与检验８２丄２纯随机性的定义与检验９２．２时间序列模型１０２．２．１

4、ＡＲ模型简介１０２．２．２ＭＡ模型简介１０２．２．３ＡＲＭＡ模型简介１１２．２．４ＡＲＩＭＡ模型简介１１３．小波分析理论１３３．１傅里叶分析理论１３３．２小波分析理论１３３．２．１连续小波变换１４３．２．２离散小波变换１４３．２．３常用小波画数１５３．３多分辨分析１８３．４Ｍａｌｌａｔ算法１９３．５小波去噪２０３．５．１小波去噪的原理２０３．５．２小波去噪的步骤２０３．５．３小波去噪阐值选取方法２１４．数据预处理与模型构建２３．４．１数据的选取２３４．２数据的基本统计特征

5、分析２３Ｉ４．３模型的选取２５４．４模型的识别与定阶２６４．５模型参数的估计２６４．６模型的检验与预测２８５？实证分析３０５．１基于ＡＲＩＭＡ模型的股指序列分析３０５巧．２小波去噪过程５．３基于小波分析与ＡＲＩＭＡ组合的股指序列分析３４—６．研究结论与展望３９４参考＊献１４附录５＾谢４８ｎＣｏｎｔｅｎｔｓ１．Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１目ａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄｓｉｎｉｆｉｃａｎｃｅｏｆｔｈｅｔｏｐｉｃ１ｇ化１ａ．２民ｅａｒｃｈａｎｄｐｐｌｉｃａｔｉ

6、ｏｎ２１．２．１Ｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓ２１．２．２Ｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｓｔｏｃｋｒｉｃｅｒｅｄｉｃｔｉｏｎ３ｐｐ１．２．３Ｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｓｔｏｃｋｒｉｃｅｒｅｄｉｃｔｉｏｎｗｉｔｈｗａｖｅｌｅｔ５ｐｐ１．３Ｒｅｓｅａｒｃｈｉｄｅａｓａｎｄｂａｓｉｃｆｒａｍｅｗｏｒｋ６１．４Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎａｎｄｓｈｏｒｔｃｏｍｉｎｓｏｆｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈ７ｇ２．Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓ８２．１Ｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓｒｅｔｒｅａｔｍｅ

7、ｎｔ８ｐ２．１．１Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎａｎｄｔｅｓｔｏｆｓｔａｔｉｏｎａｒｙ８２．１．２Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎａｎｄｔｅｓｔｏｆｒａｎｄｏｍｎｅｓｓ９２．２Ｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓｍｏｄｅｌ１０２．２．１ＡＲｍｏｄｅｌ１０２．２．２ＭＡｍｏｄｅｌ１０２．２．３ＡＲＭＡｍｏｄｅｌ１１２．２．４ＡＲＩＭＡｍｏｄｅｌ１１３．Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏ