基于变点监测的var度量方法研究

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2、二合作导师一Ｔ＼．■＇：－点一；．，．．？巧：２０化年４巧０日－■一叫、：分类号：单位代码：１０４２２密级：学号；ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ论文题目：点起與Ｗ＾怯裏气＇户－ａｊｏａ佐Ｖａｆｅ３＾／＾ｒ司Ｓｗｅ卡ｌ／ｋｊｆｅＪ１ｊ－￣成冰々如ｗ巳＞巧ｌ作者姓名培养单位教淨辱ｉｔ专业名＾兩巧教隻指导教师奔么／＞合作导师年了月＞日呼原创性声明本人

3、郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名‘ｒ：日期；Ｗ斗关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检

4、索，可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密论文在解密后应遵守此规定）论文作者签名少＇／ｒ－；导师答名；期：千山东大学硕±学位论文目录中文摘要Ｉ英ＩＩ：摘要一Ｈ过第章基于ＡＲＣ程的多变点监测方法１１１１．综述§§１．２分段常参数ＡＲＣＨ模型３ＢＡＳＴＡ一３§１．３方法的般算法§１．４函数ｇ与口限常数Ｃ５７第二章基于ＶａＲ的风险度量．７２１ＶａＲ的定义§２．２７§方差协方差法计算ＶａＲ§２．３基于ＧＡＲＣＨ（１，１）模

5、型的ＶａＲ度量方法９２．４引入变点监测改进传统ＶａＲ风险度量方法１１§巧．５ＶａＲ的回测及效果评价１１第Ｈ章实证分析１２巧．１变点监测１３１６巧．２计算ＶａＲ的不同方法及结果３ＶａＲ２巧．基于变点监测的计算３３．４不同方法下ＶａＲ计算结果与比较分析２７§２８第四章总结；参考文献２９致谢３２－Ｉ－山东大学硕±学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳＣｈｉｎｅｓｅＡｂｓｔｒａｃｔＩＥｎｇｌｉｓｈＡｂｓｔｒａｃｔＩＩ－－ＨＣｈａｐｔｅｒ１Ｍｕｌｔｉ

6、ｐｌｅＣｈａｎｇｅＰｏｉｎｔＤｅｔｅｃｔｉｏｎＢａｓｅｄＯｎＡＲＣＭｏｄｅｌ１１．１Ｓｕｍｍａｒ１§ｙ１．２ＡＲＣＨＭｏｄｅｌＷｉｔｈＩＭｅｃｅｗｉｓｅＣｏｎｓｔａｎｔＰａｒａｍｅｔｅｒｓ３§Ｐ．３ＧｅｎｅｒｉｃＡｌｇｏｒｉｔｌｉｍｆｏｒＢＡＳＴＡＭｅｔｈｏｄ３－１４Ｃｈｏｉｃｅｆｕｎｃｔｉ目§．ｓｏｆｇｏｎＡｎｄＴｈｒｅｓｈｏｌｄＣｏｎｓｔａｎｔｃＣｈａｐｔｅｒ２ＲｉｓｋＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔＢａｓｅｄｏｎＶａＲ７２１ｔｉ§．Ｄｅｆ

7、ｉｎｉｏｎｏｆＶａＲ７ｌ－２ｌｉ§．２ＣａｃｕａｔｏｎｏｆＶａＲＵｓｉｎｇＶａｒｉａｎｃｅＣｏｖａｒｉａｎｃｅＭｅｔｈｏｄ７３ＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆＶａＲＢａｓｅｄｏ打ＧＡＲＣＨ１１＿Ｍｏｄｅｌ９狂（，）么４ＩｍｒｏｖｅｍｅｎｔＴｈｅＴｒａｄｉｔｉｏｎａｌａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆ１１§ｐＭｅＶａＲ§２．５ＴｅｓｔｉｎｇＡｎｄＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆＴｈｅＮｅｗＭｅｔｈｏｄ１１Ｃｈａｐｔｅｒ３ＥｍｐｉｒｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ１２

8、－３．１ＤｅｔｅｃｔｉｏｎｏｆＣｈａｎｅＰｏｉｎｔ１３§ｇ３．２ＤｉｆｅｒｅｎｔＭｅｔｈｏｄｔｏＣａｌｃｕｌａｔｅＶａＲＡｎｄＴｈｅｉｒｕｌｔｓ