基于svm多步滚动预测构建的超前fmacd指标——以沪铜为例

《基于svm多步滚动预测构建的超前fmacd指标——以沪铜为例》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、’Ｌ——？Ｉ■—ＩＴ■＊ｔ＝＊ｒ■Ｉ１分类号：姜徵畔若少、羣硕击学位论文基于ＳＶＴＶ［多步滚动预测构建的超前ＦＭＡＣＤ指标题目：＾乂沪铜为例＇ｒ‘．．及。ＴｈｅＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｆＦＭＡＣＤＩｎｄｅｘＢａｓｅｄｏｎ１ｖ户一－＇产Ｒｏ－ＳＶＭＭｕｌｔｉｓｔ；ｅｌＨ凸ＰｒｅｄｉｃｔｉｏｎＡＣａｓｅｐｇ巧＇了姐ｅ：ＳｔｕｄｏｆｙＳＨＦＥＣＵ苗？■？ｋＩ－＇－Ｉ＇－＇Ｖ．．社，＾’．＇啤＇＇－．Ｉ．＞

2、，ｌ鑛Ｕ；＇■？－？．＊，ｍ、专业应用统计学科：研究方向：金强数学作者姓名：封彬黄旭东副教授１１导师及职称：论文提交日期２０１６年４月：－Ｊ授予学位日期：■－？、安徽师范大学学位评定委员会办公室．．．．：？．皆气；学位论文独创性声巧本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研巧成一果，与我同工作的同志对本研巧所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢患，论文中不包含其他人己经发表或揉，除了文中時别加Ｗ标注和致谢的地

3、方外写过的研巧成果。学位论文作者签名：签字曰期：年＾月（曰７本学位论文化者完含学位论文臟值用舰书校有权保了解巧巧师范大学有关巧留、使用学位论文的规定：学留并向困家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被査据阅库和进借行阅检。本人巧权安徽师范大学可Ｗ将学位论文的全部或部分巧容编入有关数密索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。保的学位论文在解密后适用本授权书。学位论文作者签名；导师签名：签字曰期年ｔ月ｆ曰签字曰期：於备年备月，７曰］学位论文作者获学位后去向Ｓ通工作单位：电话：讯地址：

4、邮编：基于SVM多步滚动预测构建的超前FMACD指标——以沪铜为例封彬安徽师范大学硕士学位论文二○一六年四月基于SVM多步滚动预测构建的超前FMACD指标——以沪铜为例摘要近年来，随着期货市场行情波动愈发频繁激烈，传统的指标类技术分析方式已经不能满足现今投资者对于行情分析预测的需求。传统的指标虽然富有实用性，却只是基于对历史数据的简单计算，来描述已经发生过的行情，容易造成面对行情走势的滞后效应。基于一般指标的滞后性，本文首先运用SVR模型基于价格数据进行多步滚动预测，得到高精度的预测价格数据。然后将预测数据与历史数据进行结合，并使用MACD指标计算方式，从而

5、构建出具有超前性特征的FMACD指标。本文首先以每日的沪铜主连收盘价格数据为例，分别给出了利用MACD指标和FMACD指标得到的损益情况，并分析二者模拟交易结果出现差异的原因，即MACD指标的滞后性会产生误判及延迟从而造成亏损，而FMACD指标有将交易信号提前化的特点，可及时发出出入场信号，从而更容易获利。而基于模拟交易使用的一千多个价格数据，计算其FMACD指标发现其用时0.154668秒，仅高出传统MACD指标的30%，因此判断FMACD指标完全可以应用于1分钟高频交易的模拟。然后以沪铜1604为例，进行基于1分钟高频数据的模拟交易。对比结果依旧可以显示出基

6、于FMACD指标的交易相对于MACD可以取得了更好、更稳定的盈利。从而说明FMACD指标在多周期中依旧适用，凸显出广泛实用性的特征。通过将预测数据与历史数据结合，FMACD指标构建方式可以在传统指标体系中推广，使传统指标具有超前性，其应用前景较为广泛。关键词：滞后性；MACD；SVR模型；FMACD；超前性；交易策略5TheConstructionofFMACDIndexBasedonSVMMulti-stepRollingPrediction——ACaseStudyofSHFECUAbstractRecently,withthefuturesmarketpri

7、cefluctuationsmorefrequent,thetraditionalindicatoroftechnicalanalysismethodshasbeenunabletomeettheneedsoftoday'sinvestorsformarketanalysisandforecast.Traditionalindicatorshavewidepracticality,butitiseasyresultinginthelageffectforthemarketpricetrendonlybyasimplecalculationbasedonhisto

8、ricaldatatod