印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应研究

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2、＇；．ｖ、．，＿，．、＿脅巧火等飞，＇－－＇二Ｏ—六年五月若－？．＇．－－…Ｖ：’Ｖ八Ｖ＇：，６七、，；．．；－－．＇：＇．＇‘．Ｖ．巧；＇．蒂Ｖ如，ｒ；Ａ皆＇＂’。＇．．；浪；與；．谭；诚賊甚扣＇＇．＾诚屯苗掉祐ｔＴ．裤，；．．－－＇＇－＾＇如－－＾．＾：严，巧＼／－＇／；：．．分类号密级ＵＤＣ专业学位硕±学位论文印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应研究赵猜专业学位名称念麵硕壬指导教师

3、谭春枝教授论文答辩日期２０１６年５月２２日学位授予日期答辩委员会主席范作军教授广西大学学位论文原创性和使用授权声明本人声明所呈交的论文，是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除已特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得广西大一学或其它单位的学位而使用过的材料。与我同工作的同事对本论文的研究工作所做的贡献均已在论文中作了明确说明。本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品，知识产权归目属

4、广西大学。本人授权广西大学拥有学位论文的部分使用权，Ｐ；学校有权保存并向国家有关部口或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论レ文被查阅和借阅，可ッ将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行１、检索和传播，可＾采用影印缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本学位论文属于；□保密。，在年解密后适用授权＾不保密。［＂＂（请在Ｗ上相应方框内打Ｖ）各司Ｗ扫论文作者签名，占夺：起１女表曰期：指导教师签名；＾獅户日期：处，若４ＳＳ气作者联系电话：：电子邮箱印度尼西亚银行间

5、市场系统风险传染效应硏究摘要银行机构作为融通资金的信用中介，仍然是世界各经济主体金融业的核也组成部，分。银行间为满足短期流动性、闲置资金短期获利等目的相互拆借，形成了复杂的债权债务关系，使得银行之间的风险能够进行直接的传递，即单家银行经营失败后，其债权银行会因为失败银行的违约而受到损失，进而影响整个银行系统甚至是金融业的稳健性。基于这样的前提，本文对印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应进行探究。０－本文选取了印度尼西亚％家上市银行２１０２０１４年的同业拆借数据，运用矩阵法对印度尼西亚银

6、行间市场的风险传染进行模拟，本文结合《己塞尔协议阻》对银。同时行业的最低资本监管要求改进了银行受到Ｗ险传染而发生违约的判断标准，估测出印度尼西亚银行间市场风险传染的效应，并从具有传染效应的银行、风险传染轮数、受传染影响的银行、受影响银行的资产Ｗ及受影响银行的资本损失占比等方面总结了印度尼西，得出如下主要结论亚银行间市场的风险传染效应：（１）印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应不明显，银行系统较为稳健。（２）风险传染过程中，具有传染效应的银行是ＢＢＲＩ和ＢＭＲＩ，皆为印度尼西亚的国有银行，，

7、；同时在风险传染过程中引起的最大的风险传染轮数为２轮，引起违约银行的家数最多为３家；（３）从风险传染过程中违约银行的资产总额占印尼银行系统总资产之比和资本损失占比来看，受影响银行合计的资产总额占印尼银行系统总资产之比最大为２．１２％，相比于样本银行资产总额占整个银行系统资产总额的一７７％，是个较小的比例；引起的最大资本损失占比为１６．９５％，亦不足引起大面积银行的违约。在实证的基础上，本文结合印度尼西亚银行业的具体情况分析了其稳健性较好的原レ因，主要有ッ下几点：具有严格的资本准入口槛；较高

8、的资本充足率；多样化的外部监管措施；系统的危机管理协议；完善的银行退出化制。最后，本文得到如下几点可供中国银行业监管机构借鉴的启示：根据银行风险资产的等级，，实行差别化的资本监管加强对系统重要性银行的动态识别提高对其监管标；准并制定针对系统重要性银行突发性风险应急处理方案；建立良好的行业沟通机制；健Ｉ全危机管理协议；完善