区域金融安全指数构建及其在浙江省的应用研究

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4、ZhejiangProvinceDecember2015浙江财经大学硕士学位论文摘要区域金融安全指数是对地区金融运行安全状态的客观反映，可以为区域内各经济主体制定政策、调整发展战略提供参考。尤其自2008年全球金融危机爆发以来，越来越多的复杂因素对区域金融安全形成了巨大的冲击，如何量化区域金融安全状态并预判其发展趋势是值得研究的重要问题，而构建区域金融安全指数是一种可行的办法。在理论分析部分，本文介绍了区域金融安全基础理论和区域金融安全指数构建原理。基础理论部分首先从定义区域金融安全开始，详细介绍了金融

5、风险、金融危机和金融安全三者的含义和联系；接着以区域金融风险为着眼点，从影响因素和传导过程两个方面深入地探究了区域金融风险生成机制。在此基础上，从实体经济和金融行业两个层面合理选择了反映区域金融安全的24个指标，并运用主成分分析法确定各项指标权重，进一步合成区域金融安全综合指数。在理论研究基础上，本文分析了区域金融安全指数在浙江省的应用。首先结合浙江省经济发展的特征，构建浙江省金融安全指标体系，并计算2008年1季度-2015年1季度各季度全省金融安全指数值。之后，对比了指数值的变动趋势与各季度经济金融

6、运行的实际状况，验证了本文所构建的区域金融安全指数的合理性。在此基础上，本文运用GA-BP模型进行金融安全指数仿真预测实验，进一步计算了模型验证样本实际输出数值和期望输出数值的误差，结果表明误差处于可接受范围之内，达到模型预定的精度要求。这说明，本文所构建的区域金融安全指数在浙江省具有一定的应用前景。本文的创新点在于选取浙江省金融安全指标时，充分考虑了全省金融经济运行所具有的特殊性。浙江省作为民营经济高度发达的省份，全省金融安全指标体系纳入义乌小商品规模指数增长率、义乌小商品效益指数增长率、柯桥纺织价格

7、指数增长率、柯桥纺织毛利率指数增长率这四项指标，可弥补已有区域金融安全指标应用于浙江省的不足，进而可以更全面地体现出全省金融经济运行发展趋势的变动，最终能提升浙江省金融安全指数实际应用的有效性。关键词：区域金融安全；主成分分析法；GA-BP模型；仿真预测I浙江财经大学硕士学位论文ABSTRACTRegionalfinancialsecurityindexisanobjectivereflectionofthesecurityofregionalfinancialoperations,andcanprov

8、idereferenceforthedevelopmentofpoliciesandstrategiesfortheeconomicentitiesintheregion.Especiallysincethe2008globalfinancialcrisis,moreandmorecomplexfactorsontheregionalfinancialsecurityhasformedahugeimpact,howtoquantifythe