利率市场化对股份制商业银行利率风险的影响研究

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1、分类号：巧３２．３单位代码：１０４２２密级：公开，学号：２０１３１４２３７ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ（专业学位）论文？目：利率市场化对股份制商业银行利率风险的影响研究ＴｈｅＳｔｕｄｙｏｆＩｎｔｅｒｅｓｔ民ａｔｅＬ化ｅｒａＫｚａｔｉｏｎｏｎＩｎｔｅｒｅｓｔＲａｔｅＲ－ｉｓｋｏｆＪｏｉｎｔＳｔｏｃｋＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋ作者姓名郭富强培养单心山东大学（威海）专业名称．茲．；金融：

2、Ｖ指导教师郭建强教授合作导师ｊＨｋｉｉ＾｜｜２０１６５１４年月日．３分榮劈：辦絲ｓＦ燃举按麵審缀＊公巧学參：２０巧ｊＷ３７ｉ、＾ｆ毛ｍｍｍｍＧ－ｕＨｉｖｍｓＴｒｒｌａｒＪｙ％顿壬罕位巧又ＩＴｉｅｓｉｓ飯ｒＷｔａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ（专篮学綠５絶胃目化今良巧知約ｓ利率市巧心过賊化抑巧辛成後ｎ向苟究影ｆＵ＾ａ？ｅｏＴＡｆｗＷｇａｒｎｉｃ瓜斯ａｗ一游〇Ｊ抑＾Ｒ＆ｋｃｆ作考鍵賓富３是游＃举隹东大读减裘）考龍《稼么融、鑽辱猿师

3、郭建燕歉掀舍館＃凝年５巧ｆ中日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中＾＾＾明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：却富說日期：关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阀；本

4、人授权山东大学可将本学位论文的全部或部分內容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密论文在解密后应遵守此规定）‘、论文作者签名／５：导师签名期：柏）＜叩目录中文摘要ＩＡＢＳＴＲＡＣＴ面一第章引言１１．１选题背景及意义２１．２相关概念的界定２１．３研究方法２１４．研究框架３１．５创新与不足３１．５．１创新３１．５．２不足４第二章文献综述５２．１利率市场化的相关理论５２．２关于利率风险的文献综述６

5、２．２．１Ｓ外文献６２２国６．２．内文献２．３文献评述７第Ｈ章利率市场化影响股份制商业银行利率风险的理论分析９３．１利率风险产生的原因９３．２利率风险的分类１１３１２．３利率风险的计量方法３．３．１缺日分析法１３３．３．２压力测试法１４３．３．３在险值分析法１５３．４１７．３其他分析法３．４小结１８第四章利率市场化影响股份制商业银行利率风险的实证分析１９４．１缺口模型计量股份制商业银行的利率风险１９４．２压力测试模型计量股份制商业银行的利率风险

6、２２４３２６．在险值模型计量股份制商业银行的利率风险４．３．１描述性分析２６４２６．３丄１平稳性检验４３．１．２正态性检验２７－４．１．３ＬＭ验２８．３ＡＲＣＨ检４．３．２构建广义条件异方差模型３１４．３．３股份制商业银行在险值的评估３４第五章研究结论与政策建议４０５．１研究结论４０５．２政策建议４１附？４３参考文献４８致谢５２ＣＯＮＴＥＮＴＳＣｎＮＥＳＥＡＢＳＴＲＡＣＴＩＡＢＳＴＲＡＣＴ田ｎ１１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏ１．１Ｒｅｓ

7、ｅａｒｃｈｂａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ１１．２Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔ２１．３Ｒｅｓｅａｒｃｈｍｅｔｈｏｄ２３１．４Ｒｅｓｅａｒｃｈｓｔｒｕｃｔｕｒｅｎｄｉｎａｄｅｕａｃｙ３１．５Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎａｑ１．５．１Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ３４１．５．２Ｉｎａｄｅｑｕａｃｙ２．ａｕｒｅｅｖｉｅｗ５ＲｅｌａｔｅｄＬｉｔｅｒｔＲ，２．１Ｔｈｅｏｒｙｏｆｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｌｉｂｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎ５２

8、．２Ｔｈｅｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｖｉｅｗｏｎｔｈｅｒｉｓｋｏｆｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅ６ｎｒｅ６２．２．１Ｔｈｅｆｏｒｅｉｇｌｉｔｅｒａｔｕ