利率市场化对国有商业银行利率风险的影响及对策研究

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1、分类号：艮翌．5密级：⑧∥菇∥▲N硕士单位代码：10422学号：,Z0111020论文题目：钐率书功亿对啪向业锄柯宰风隆豹彩叼三徽2咙纨?魏缀7也b啦叩t乙砌-撕票如_：∞。0，眦l一厥岔纵切勉盘：矿矽∥易加聊c，况[黝<删缈够矽妒扎触盘批芒’缎铣鸽专业指导合作名称教彝导师金锨砍士．知

2、；≮多B如B；文原创性声明0IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIY2331527本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何

3、其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的Ep届,J件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：-』垒殳导师签名趱日期：≯＼3．蚺山东大学硕士学位论文目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯IABSTRACT⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯II第l章导论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．1选题背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．2研究方法和框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．2．1研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．21．2．2研究框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．21．3可能的创新点与不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第2章文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42．1国外文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42．1．1关于利率市场化对经济增长的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．42．1．2关于利率巾．场化对利率风险的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．52，2国内文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第3章国内外利率市场化改革的实践回顾⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯83．1国外利率市场化改革实践⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯83．1．1发

6、达国家的利率市场化实践⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．83．1．2发展中围家的利率市场化实践⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．93．1．3国外利率市场化改革的启示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯113．2我国利率市场化改革回顾⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．133．2．1商业银行定价权⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯133．2．2逐步放开外币存贷款利率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l33．2．3完成债券、票据、货币市场的定价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯143．2．4商业性个人住房贷款利率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯143．2．5我国利率市场化改革存在的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第4章利率市场化对国有商业银行利率风险的影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯164，1利率风险的概念⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．164．1．1重新定价风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l6东大学颁士学位论文4．1．2基准风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l74．1．3收益曲线风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯184．1．4选择权风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

8、184。2利率风险的衡量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。194．2．1利率敏感性缺口模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯194．2．2持续期缺口模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯204．2-3VaR模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2l4．2．4三种模型的分析方法比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯224．3利率风险的实证分析一基于利率敏感性缺口度量模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯234．3．1从国有商业银行的负债结构来分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯234．3．2从国有商业银行的利率

9、水平来分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯264．3．3从国有商业银行的利率敏感性缺口来分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27第5章我国国有商业银行应对利率市场化的策略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯305．1针对围有商业银行主体建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．305．1．1建立和完善以利率风险管理为中心的资产负债管