利率市场化对我国商业银行成本效率影响分析

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1、３学校编码：１０１７分类号密级＿＿＿学号：２０１４１００４９９ＵＤＣ＿＿若此貪Ａ每硕±学位论文利率市场化对我国商业银行成本效率影响分析ＴｈｅＡｎａｌｙｓｉｓｏｆ化ｅＩｎｆｌｕｅ凸ｃｅｏｆｉＷｅｒｅｓｔＲａ化ＬｉｂｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎｔｏｔｈｅＣｏｓｔＥｆｆｉｃｉｅｎｃｏｆＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓｙｉｎＣｈｉｎａ李誠＊？？■指导教师姓名：梁忠辉讲师＿级学科名称：统计学二级：统计学学科名称论文答辩时间：２０１６年１２月

2、摘要一研究商业银行竞争力问题时，效率问题直被认为是最核必的部分，而在效率问题中占据基础位置的便是成本效率，成本效率得到提高，也就意味着用同样的投入能够获得更多的产出或者说同样的产出所消耗的投入会较少。自１９９６年起我国利率市场化改革不断推进，商业银行不得不开始面对全新的挑一一战，在这过程中会伴随着其成本效率怎样的变化趋势，也就是送改革措施一？对其成本效率的影响如何文章｛＾此为切入点，从而进步为商业银行在利率市场化背景下提高成本效率提供参考建议，。在此基础上本文围绕Ｗ下王个问ａ．目前我国利率市场

3、化进程如何？ｂ题展开研究：．商业银行的成本效率大致情况如何？Ｃ．商业银行成本效率的影响因素中利率市场化扮演着什么样的角色？一一为了实现上述问题的解决，本文在前人研究的基础上，首先对利率市场化进程进行量化测度，依据利率分类构建利率市场化指标体系，指标体系分一为５个级指标，１２个二级指标，采用指标评分法，分别设定１，２，３，４，５五个值来表示利率市场化程度的高低，对各级评分用简单平均赋权的形式进行，合成利率市场化指数整合，依此得出了我国利率市场化经历了持续増进阶段（１９９６－２００６）和僵滞回（２

4、）潮与局部突破阶段００７之后。然后，对商业银行成本效率进行测度，本文选取样本银行包括５家国有银行，８家股份制银行Ｗ及３家城市商业银行２００７－２０１５。通过搜集各家银行的年报信息，组建了包括总、利息收入、非利息收入成本、固定资产净值、可贷资金、职工报酬等原始数据源，进而依此计算固定资产、可贷资金及劳动力王要素的价格，运用随机前沿分析方法（ＳＦＡ）中超越对数成本函数模型测度各银行９年间的成本效率，研究结果发现成本效率总体来说呈上升的态势且各银行之间的差异逐年收窄，其中成本效率按商业银行类别由高到低排序为城

5、市商业银行、股份制银行、国有银行。最后，，本文采用面板数据回归模型Ｗ成本效率为被解释变量，利率市场化为主要解释变量，同时将ＧＤＰ增长率，，市场集中度体现商业银行资产质量、盈利能力、创新能力及资源配置能力的相应指标考虑在内进行回归分，，我国利率市场化与被解释变量呈显著正相关关系析分析结果表明，微观影响因素中，不良贷款率和非利息收入占比与被解释变量负相关，而资产收益率和存贷比则与被解释变量显著正相关。Ｉ文章在最后部分主要依据研究结果提出相关政策建议，指出商业银行在利率市场化背景下竞争更加充分，有助于

6、商业银行内部积极调控资产及业务布局，提高成本效率，但与此同时对利率风险的防范意识不能减弱，商业银行应进一步加强利率市场化背景下利率风险管控机制的创建，注重防范意识的提一高。就内部管理而言，商业银行在实施经营战略时要体现出差异化进；步优化资源配置，把存贷比控制在合理的范围之内注重对信贷资产质量的把控；；兼顾创新和成本效率等方面来提升效率。关键字；利率市场化，ＳＦＡ，银行成本效率，面板数据回归模型ｎＡｂｓ化ａｃｔＥｆｆｉｃｉｅｎｃｙｈａｓｂｅｅｎｔｈｅｃｏｒｅｉｓｓｕｅｏｆｔｈｅ

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