中小企业信贷风险评估系统的研究与应用

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1、广东工业大学硕±学位论文（工程硕±）中小企业信贷风险评估系统的研究与应用王军二〇—六年五月１１８４５分类号：学校代号：ＵＤＣ；密级：学号：２１１１３０５０９１＇广东工业大学硕±学位论文（工程硕±）中小企业信贷风险评佑系统的研究与应用王军校内导师姓名、职称；王勇副教授校外导师姓名、职称；连耀华学科专业或领域名称：计貸机巧术（）学生所属学院：计算机学院二〇—六年贡月论文答辩日期：ＡＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｅｄ１：０Ｇ

2、ｕａｎｇｄｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙｆｏｒｔｈｅＤｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒ？（ＭａｓｔｅｒｏｆＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）ＲｅｓｅａｒｃｈａｎｄＡｌｆＳｍａｌｌａｎｄＭｅｄｉｕｍＳｉｚｅｄｐｐｉｃａｔｉｏｎｏＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔＳｙｓｔｅｍＣａｎｄｉｄａｔｅ：ＪｕｎＷａｎｇＳｕｅｒｖｉｓｏｒ：ＡｓｓｏｃｉａｔｅＰｒｏｆ．ＹｏｎＷａｎｐｇｇＭａ２０１６ｙＳｃｈｏｏｌｏｆ

3、ＣｏｍｐｕｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＧｕａｎｇｄｏｎｇｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏＵｙｇｙＧｕａｎｚｈｏｕＧｕａｎｄｏｎＰ．Ｒ．Ｃｈ６ｉｎａ，５１０００ｇ，ｇｇ，ｍｍ＿摘要中小企业对促进国民经济的增长发挥着越来越大的作用，近几年来国家也出台了一系列政策，鼓励和引导银行机构对中小企业的信贷支持力度，保证中小企业的平稳发展，。然而银行在给中小企业提供贷款的同时也面临着贷款无法收回的风险，如何评估和控制信贷风险成为银行迫切需要解决的问题。

4、本文在深入研究风险评估，、粗糖集和支持向量机等相关理论的基础上针对我国中小企业信贷风险评估过程中评估指标过多，、样本量较小非线性分类等问题，结合实际中的企业信贷风险评估体系，提出了基于粗糖集和支持向量机的中小企业信贷风险评估模型，来简化评估企业信贷风险评估指标体系和提升风险评估的准确率。本文，３００在信贷风险评估指标筛选方面首先从某商业银行采集到多家中小企业样本数据，根据专家建议和经验知识初步的从这些企业众多的运行属性中选取流动比率、速动比率，２０、现金比率、资产负债率、利息保障倍数、净资产率资产

5、收益率等个企业信贷风险评估指标，对企业样本中这２０个指标数据进行预处理，也就是对企业信贷风险评估信息表进行数据补齐和连续属性值离散化处理，构建了风险评估决策表，然后针对２０该评估决策表运用粗糖集理论里的逼近精度属性约简算法对个评估指标进行约简，在保证评估决策表的有效信息不丢失的前提下得到了流动比率、资产负债率、净资产１１率、成本费用率等个评估指标，极大地简化了评估体系。本文在企业信贷风险评估模型构建方面，首先基于约简后的评估指标构造了企业评估样本的特征向量，经过对企业特征样本数据进行归一化处理

6、后，本文对线性核函数Ｓ型、核函数等多种核函数进行试算和比选，通过它们对企业特征样本的风险评估效果确定高斯核函数作为企业风险评估模型的核函数，并结合网格搜索法和多折交叉验证法对模型的惩罚参数和核参数进行了确定，最终构建了基于支持向量机的企业风险评估模型，解决了信贷评估系统中存在的评估指标较多，、样本量较少，非线性分类等问题提高了信贷风险评估的准确性和有效性。一本文通过对个地级市的中小企业风险的评估应用，验证了文中构建的中小企业信贷风险评估系统的有效性，并实现了对企业信贷风险评估的数字化，使得评估

7、更加Ｉ广东工业大学硕±学位论文有效和科学化。关键词：粗髓集；支持向量机；风险评估指标筛选；企业信贷风险评估模型ＩＩＡＢＳＴＲＡＣＴＡＢＳＴＲＡＣＴＭｅｄｉｕｍ＾ｉｚｅｄａｎｄｓｍａｌｌｅｎｔｅｒｒｉｓｅｓｌａａｎｉｍｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｉｎｒｏｍｏｔｉｎ化ｅｒｏｗｔｈｏｆｐｐｙｐｐｇｇｈｅ：ｈｔｈｅ打ａｔｉｏｎａｌｅｃｏ打ｏｍ．Ｉｎｒｅｃｅ打ｔｅａｒｓｔｓｔａ化ａｓａｌｓｏｉｓｓｕｅｄａｓｅｒｉｅｓｏｆｌｉｃｉｅｓｔｏｙｙ，ｐｏ

8、ｅ打ｃｏｕｒａｅａｎｄｕｉｄｅｔｈｅｂａｎｋｉｎｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏ打ｓｔｏｃｒｅｄｉｔｓｕｏｒｔｆｏｒＳＭＥｓｔｏｅ打ｓｕｒｅｔｈｅｇｇｇｐｐ，ｓｍｏｏ也ｍｅｎｔｏｆＳＭＥｓ．也ｅｂａｎｋｌｏａｎ：ｄｅｖｅｌｏＨｏｗｅｖｅｒｓ１０ＳＭＥｓａｌｓｏｆａｃｅ也ｅｒｉ