glmm在某财险公司车险费率厘定中的应用分析

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1、学巧代号１０５３２学写Ｓ１４１８Ｗ１４６６分类号密级＃ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ专业硕±学位论文ＧＬＭＭ在某财险公司车险费率厘定中的应用分析学位宙请人姓名孙侨侨培养单位余融与统计学院导师姓名及职称陈迪红教授林晓見中国精算师学科专业保险硕±研究方向精算理论与实务论文提交日期２０１６年６月湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特別加Ｗ标注

2、引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。＞作者签名：系日期；年月＞日气学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可レッ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇

3、编本学位论文。本学位论文属于１、保密□。，在年解密后适用本授权书２、不保密囚。＂＂（Ｖ请在Ｗ上）相应方框内打：：作者签名知曰期年曰崎作却＾：／＾签日月日导师名期年又／＾＾＾＾＾／学校代号：10532学号：S1418W1466密级：湖南大学专业硕士学位论文GLMM在某财险公司车险费率厘定中的应用分析学位申请人姓名：孙侨侨导师姓名及职称：陈迪红教授林晓亮中国精算师培养单位：金融与统计学院专业名称：保险硕士论文提交日期：2016年6月论文答辩日期：2016年9月答辩委员会主席：姜世杰教授Appl

4、icationsofGLMMforvehicleinsuranceratemakinginapropertyinsurancecompanybySUNQiaoqiaoB.E.(HunanUniversity)2014AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofInsuranceInActuarialtheoryandpracticeintheCollegeofFinanceandStatisticsofHunanU

5、niversitySupervisorsProfessorChenDihongFCAALinXiaoliangSeptember,2016GLMM在某财产保险公司车险费率厘定中的应用分析摘要2015年3月，保监会研究制定了《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》，截止2016年6月底，全国各个地区开始实施新费率结构。新的费率体系区别于以前粗犷的费率体系，将车系的风险因素引入到纯风险保费的测算中,建立了属于车险行业的第一张车损险的―生命表‖，为车险市场的稳健发展做出了贡献。同时，随着大数据技术的发展，车险行业数据的

6、积累，使用大数据方法识别影响车险费率的风险变量成为车险费率厘定的又一个方向。目前，行业开始重视使用广义线性模型进行车险费率厘定，但是广义线性模型的局限也促使新模型的探索与发展。本文通过对费改前后车损险出险率、案均赔款、赔付率、折扣率等关键业务指标的分析，发现费改对车险理赔成本的控制以及盈利能力的提升有一定的正向效应，并在费改新环境下，分析了保单数据的结构、NCD的转移变化以及分类费率厘定因子的风险类别；在此基础上，以某财产保险公司某地区2011-2015年车损险保单数据作为实证研究对象，应用以广义线性模型为代表的传统费率

7、厘定模型对车损险纯风险保费进行费率厘定，分析其存在的优势与局限，进而提出应用广义线性混合模型的现实必要性；最后，文章通过构建泊松回归索赔频率GLMM和伽马回归索赔强度GLMM以及Tweedie回归的纯风险保费GLMM，与相应的GLM对比，得出GLMM在对多水平因子车系的拟合有一定的优势，对费率厘定的风险识别有更好的提升作用。关键词：费率改革；费率厘定；广义线性模型；广义线性混合模型II专业硕士学位论文AbstractInMarch2015,theWorkPlanforDeepeningthePilotSystemRefo

8、rmoftheAdministrationoftheCommercialVehicleInsuranceClausesandPremiumRateswasformulatedbyCIRC,whichhasbeenfullyimplementedacrossthecountrybyJune2016.Thenewrate