试论一个高性能多券种交易撮合系统设计与实现

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1、浙江大学计算机科学与技术学院硕士学位论文一个高性能多券种交易撮合系统设计与实现姓名：叶德伟申请学位级别：硕士专业：计算机应用技术指导教师：周波20080601浙江大学硕士学位论文摘要随着计算机网络技术的发展，国际和国内的期货、证券、股票等交易所的交易模式发生了根本性的改变，电子化交易成为主要交易模式。在电子化交易系统中，高性能高可靠性和可扩展性是三个重要特性。本文基于多层分布式体系，结合swpf2．5代期货交易系统平台中开发的消息中间件，提出了swts多券种交易撮合系统的设计和实现。采用TTree(一个变种的树)作为内存数据的组织形

2、式，提高OrderBook处理的效率。采用双缓冲机制减少更新数据到数据库的延时对于撮合过程的影响。抽象出多券种的商品的公共信息和操作，通过配置文件，配置系统参数使系统可以支持多券种的撮合。可以通过撮合引擎和中间件服务器的不同的部署策略，提高撮合系统的性能。本文第一章介绍了国内外金融交易平台的现状，举例分析了金融交易平台的特点，介绍了当前金融交易平台开发中的主要技术。第二章对所要设计的撮合系统的需求做了简要的分析。第三章提出了swts多券种交易撮合系统的构架和总体设计。第四章对swts多券种交易撮合系统的设计和实现中关键技术做了分析。

3、第五章介绍系统的功能测试和性能测试的用例、策略和结果。文章最后对所作的工作做了总结。关键词：交易系统，多层分布式，高性能，高可靠性，高可扩展性，消息中间件，TTree，多券种浙江大学硕士学位论文AbstractWithdevelopmentofthecomputernetworktechnology,thereisagreatchangeinthetrademodelofthefutures，securitiesandstockExchangeinlocalandoverseamalkct，thatis，theelectronic-

4、tradehasbecomethemaintrademodel．hlelectronic-tradesystem，highperformance，hi曲robustandhi．ghscalabilityalethemostimportantcharacteristic．Basedonthemulti-tierdistributedsystemandmomdeliveredinswpf2．5futuretradingsystem，thepaperdiscussesthedesignandimplementationofswt$mult

5、i-securitiestradingsystem．WewilldeliverOrderBookusingTTreewithhi．曲performance．Applyingdoublebufferareatechnology,wecanmatchmakeordersandupdateorderintoDBsimultaneously．Wewillabstractcommoninformationandoperationinterfacetosupportmulti—securitiesordermatchmaking．Inorder

6、toachievehigherperformance，wewilldeployMomServerandMatchMakingEngineindifferentway．Thestudywillfirstlyanalyzerecentfinancialtradingsystemandintroducethetechnologyapplied．Then,thesecondchapterwillanalyzetherequirementofswtsmulti-securitiestradingsystem．Aftertheproposing

7、ofswtsmulti—securitiestradingsystem，wedescribethearchitectureandmoduledesignofthissystem．Thenextstepistostudytheimplementationofkeytechnologyappliedinswtsmulti-securitiestradingsystem．Asimulativetestenvironmentisimportedtoevaluateswtsmulti—securitiestradingsystem．Final

8、ly,thisthesisgivesaconclusionofalltheworkabove．Keywords：tradingsystem，multi—tierdistributedsystem，higllperformance，hi