金融创新对商业银行流动性管理的影响研究

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1、学校代码10125专业代码020204山西财经大学硕士学位论文题目：金融创新对商业银行流动性管理的影响研究姓名崔雅军专业金融学研究方向金融工程指导教师沈沛龙2013年3月5日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchonLiquidityManagementofCommercialBanksBasedonFinancialInovationNameCuiYajunMajorFinanc

2、eResearchOrientationFinanceengineeringTutorShenPeilongMarch5th，2013山西财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本申明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日山西财经大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的

3、规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日摘要安全性、流动性和盈利性是商业银行赖以生存的基础，尤其是流动性更是商业银行的生命线。此次风靡全球的“次贷危机”在表明流动性风险势头的强劲的同时也警示了流动性短缺在资本市场正常情况下不会对商业银行有

4、很大影响，但一旦发生极端情况引起部分影响因素发生重大转变，流动性危机就很可能成为银行倒闭的主要风险。因此，保持适当的流动性是商业银行立信于客户、立身于市场的根本。商业银行只有保有较为充足的流动性才能实现在满足提款者要求和贷款者贷款需求的同时确保其安全性和盈利性。但是并不是流动性越多越好，过多的流动性，会导致资源闲置和效益下降；而流动性的不足，可能会使商业银行在付出较高代价来补充流动性的同时丧失了客户对其的信任，导致业务萎缩，严重时甚至会引起客户挤提，诱发金融危机。本文通过对商业银行流动性管理和金融创新相关理论的分析，综合运用管理学、运筹学、统计学、金

5、融工程学、计量经济学以及经济学等多门学科知识以流动性管理为核心，从金融创新的角度构建了商业银行流动性风险的全面管理机制，旨在能够为商业银行的流动性风险的管理提供一定的理论借鉴。本文以流动性管理为主线，从金融创新的角度对商业银行流动性管理进行了深入的探究。首先，本文在阐述了商业银行流动性与金融创新相关理论的基础上，分析了金融创新与流动性风险之间的逻辑联系，提出金融创新是解决商业银行流动性管理问题的重要手段，这是研究的前提；其次，分别从体制、技术、工具和市场四个方面系统地研究了商业银行流动性的管理创新路径，并给出流动性管理的一般策略；第三，通过建立评价指

6、标体系，运用因子分析的方法对反映我国商业银行流动性管理水平的实际数据进行了分析和评价，在因子分析的基础上使用计量经济学建模方法构建多元回归模型进行实证分析，在对实证结果系统分析的基础上提出了完善我国商业银行流动性管理的发展策略和具体建议。【关键词】流动性风险金融创新因子分析VARAbstractSafety,liquidityandprofitabilityisthebasisforthesurvivalofcommercialbanks,amongwhichliquidityisthelifebloodofthecommercialbanks.Th

7、ebodacioussubprimecrisisintheshowthattheshortageofliquiditywillnotbringsignificantimpactoncommereialbanksunderthenormalconditionofcapitalmarkets，however，theliquiditycrisismaybecausedonsomeextremecircumstancesandpossiblybecomethemajorriskforbankruptofbanks.Therefore,tomaintainap

8、propriateliquiditytocommercialbankseriessoninthecustom