银行业竞争、资本监管和中国商业银行行为的研究

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1、ADissertationSubmittedtoShanghaiJiaoTongUniversityfortheDegreeofDoctorofPhilosophyCompetitioninBanking，CapitalRegulationandtheBehaviorofBanksinChinaPhDCandidate：FanYuTaoAcademicAdvisor：FeiFangyuMajor：IndustrialandOrganizationalEconomicsUniversityCode：10248AntaiCollegeofEconomics&ManagementofS

2、hanghaiJiaoTongUniversityOctober2013附件四上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：兄角讶日期：30／3年9月土S日附件五上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子

3、版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密口，在年解密后适用本授权书。本学位论文属于不保密口。(请在以上方框内打“√”)学位论文作者签名：汔南砀指导教师签名：日期：山胚年9月上歹日日期：卫侈年7月彤日上海交通大学博士学位论文答辩决议书姓名尧高诗学号口璐‘础嗍所在纵5投理经沱导学科指导教师莠布减答辩安泰陉：涪5管嫂孚院帕摇f哆日期9．9t3、la,15地点论文题目该拳j业：绦婆菇盟管匆中围触诋狲5尚砑完，_一，一，一，投票表决结果：．>I‘)／乡(同意票数／实到委

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7、中国金融市场对外开放的步伐开始加快。在2006年中国金融业全面开放之后，外资银行的全面进入将会提高中国银行业的竞争程度，但中国商业银行面临的风险也会更加复杂化。资本充足率监管是监管部门限制银行的过度风险承担行为，从而保持银行体系稳定的一种有效监管手段。在2008年全球性金融危机之后，包括中国在内的世界各国纷纷加强了银行资本监管的力度。基于中国86家商业银行从2003至2011年的面板数据，本文首先实证分析了中国银行业的竞争程度与中国商业银行的市场力量，然后理论分析了银行业竞争对银行风险承担行为的影响并运用中国银行业数据实证检验了相关理论，最后实证分析了资本监管对中国商业银行行为的

8、影响。本文具体章节的安排及主要发现如下：第一章是导论。首先提出了本文的研究背景与意义，接着讨论了本文的研究方法与数据，最后介绍了本文的主要创新点与论文结构。第二章简要回顾了中国银行业改革与发展的历程。按照本文研究所涉及的内容，这一章分别简要回顾了中国银行业的发展历程、中国银行业市场结构的演变过程、中国的利率市场化改革历程以及中国银行资本监管的发展历程。第三章采用H统计量方法实证分析了中国银行业的竞争程度在入世后的变动情况。实证结果表明，在2003至2006年间中国银行业的竞争度在