新资本管理办法对某银行影响分析

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1、SHANGHAIJIAOTONGUNIVERSITY硕士生毕业论文报告THESISOFMASTER论文题目：新资本管理办法对某银行影响分析学生姓名:吴芸学生学号:1111209163专业:金融硕士指导教师:胡海鸥学院(系):安泰经济与管理学院教务处制表万方数据上海交通大学硕士学位论文新资本管理办法对某银行影响分析硕士研究生：吴芸学号：1111209163导师：胡海鸥教授申请学位：金融专业硕士专业：金融硕士所在单位：安泰经济与管理学院答辩日期：2013年5月授予学位单位：上海交通大学万方数据DissertationSubm

2、ittedtoShanghaiJiaoTongUniversityfortheDegreeofMasterTHEIMPACTANALYSISONSOMEBANKUNDERTHENEWAPPROACHTOCAPITALMANAGEMENTCandidate：WuYunStudentID:1111209163Supervisor：Prof.HuHaiouAcademicDegreeAppliedfor：MasterofFinanceSpecialty：FinanceAffiliation：AntaiCollegeofEcon

3、omicsandManagementDateofDefense：May,2013Degree-Conferring-Institution：ShanghaiJiaoTongUniversity万方数据万方数据万方数据上海交通大学硕士学位论文新资本管理办法对某银行影响分析摘要资本是所有银行业前进的基石。银行业管理中心，正逐步向将风险计量与风险优化作为核心的全面风险管理靠拢。2010年，巴塞尔银行监管委员会通过了《巴塞尔协议III》；2012年，中国银行业监管委员会颁布《商业银行资本管理办法(试行)》，确定银行各类资本和流动

4、性监管的新标准。我国商业银行经济资本的监管要求正逐渐向国际水平靠拢。但是，我国银行资本经营仍沿用粗放式管理模式，这不容易实现目标，使长远利益和当前经济增长的效率一致。中国的商业银行不具备相适应的风险评估资产能力，他们抵御风险的认知仍然依靠主观判断和管理业务经验积累，并仍旧喜欢追求简单的数字，如存贷，盈利，发卡量指标。银行业务随着宏观经济的顺向波动，导致在高峰时刻，周期性不良资产大量出现。发展是经济过火的主要原因，但也在中国的银行中埋下了补丁时刻炸弹。现在，中国银行业欲加强资产风险管理，将受限的资本分配给该银行的业务用于覆

5、盖风险。这样可以满足银监会要求，并且拓展银行业务，实现银行价值最大化。本文以经济资本理论及方法为指导，从资本充足性和资本配置角度分析新《办法》对我国商业银行的影响，以及我国银行在经济资本管理中的问题。商业银行经营管理的体系建设，在于引入更高的资本管理的监管要求，将经济资本管理纳为核心价值，直接提升中国银行业自身的实力。基于当前形势下，本文提出了我国商业银行实施经济资本管理的思路与步骤：当前采用容易操作的“标准法”与“内部系数法”为经济资本计量的基础方法，初步建立以RORAC或SVA为核心的资本配置体系，在2018年前，积

6、极做好模型建立、数据积累、电子系统等各项准备，逐步向“内部评级法”或“内部高级模型计量法”过渡，最终构建较为完善的银行经济资本管理体系。该文从国内和国外的商业银行经济资本管理应用出发，结合某特定的外资商业银行的情况，采取案例分析的方式，分析了该外资商业银行在中国构建经济资本管理体系的策略选择，并引入数据，定量分析了该银行在新《办法》标准下的资本充足情况。同时考虑国内银行流动性约束条件，运用了RORAC模型对该银行不同的业务单元进行业绩考核定量分析。最后本文就中国特有的商业银行历史遗留问题以及宏观经济发展情况，对我国商业银

7、行给出了发展趋势的判断，建议了配套措施，以确保有效运行。关键词：经济资本管理，商业银行，风险资产，风险调整收益万方数据上海交通大学硕士学位论文TheImpactAnalysisonSomeBankUndertheNewApproachtoCapitalManagementABSTRACTThecapitalisthefoundationforthedevelopmentofcommercialbanks.Banks’managementhasgraduallyfocusedonthetransitionofriskmea

8、surementandriskoptimizationasthecoreofacomprehensiveriskmanagement.2010,theBaselCommitteeapprovedthe“BaselAgreementIII”;2012,theCBRCissuedthe“commercialbanks’c