利率市场化下我国商业银行面临的机遇与挑战

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1、单位代码10475学号104753100212分类号F832.33硕士学位论文利率市场化下我国商业银行面临的机遇与挑战学科、专业：金融学研究方向：货币银行与金融市场申请学位类别：金融学硕士申请人：职思思指导教师：王敬伟副教授二〇一三年六月TheOpportunitiesandChallengesChina'sCommercialBanksFacingintheInterestRateMarketADissertationSubmittedtotheGraduateSchoolofHenanUniversityinPartialFulfillme

2、ntoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofEconomicsByZhiSisiSupervisor:WangJingweiAssociateProfessorJune,2013I摘要随着我国经济和金融体制改革的不断深化，我国利率市场化的改革开始进入快速发展时期，未来的一段时间将是金融市场化稳步推进的阶段。利率市场化将有助于改善金融市场环境，使金融系统的运行和资源配置更加高效，从而引导整个金融部门乃至全社会经济达到均衡。但是，国际实践经验也表明，这个过程将是长期、曲折的，它虽然给商业银行带来了更多的自主定价

3、权，但也隐藏着巨大的风险。发展中国家由于其经济基础较为薄弱，所以抗冲击能力不强，想要推进利率市场化是具有很大的风险的，这会给银行业带来新的冲击和更大的挑战。因此，在我国利率市场化进行的过程中，对商业银行的影响研究还是具有重要的理论价值和现实意义的。文章主要从业务经营、风险管理等方面分析利率市场化对商业银行产生的影响，其中对商业银行在市场化过程中所面临的利率风险状况将进行重点数理分析，希望可以从中探索出一些有效地方法来改善我国商业银行的经营和管理水平。文章首先简要阐述了国内外关于利率市场化的研究现状，对改革过程中可能存在的一些问题进行了分析；然后

4、，结合国际利率市场化的实践经验对我国的改革条件进行梳理，分析可能对我国银行业造成的影响；再次，对我国商业银行面临的利率风险现状进行理论和实证分析，实证部分采用缺口模型进行论证，揭示商业银行利率风险管理中可能存在的问题和缺陷；最后，提出加强我国商业银行利率风险管理的相应对策和建议，具有较为深远的现实意义。本文认为，在当今的金融背景下，我国商业银行面临的利率风险日益严重，利率风险管理也存在着诸多问题。首先，我国商业银行对利率风险的识别、计量、评价、检测和控制还处于初级阶段，风险管理组织架构十分不合理。其次，通过实证分析能够发现，我国商业银行存在明显

5、的资产负债结构不匹配现象，在这种情况下如果利率波动频繁，就会给银行带来较大的影响。最后，我们通过分析银行的外部环境，发现国家监管机构政策法规不够健全，货币金融市场不够完善，这些都将不利于商业银行的利率风险管理。对此，文章在最后也提出了相应的建议，比如，不断强化商业银行自身对利率风险的防范管理；学会科学运用金融衍生工具，规避利率风险；积极推进商业银行盈利结构和经营模式的改革；加快完善外部监管环境及金融市场的建设等等，更好的推进我国的利率市场化改革。II关键词：利率市场化，商业银行，利率风险，应对策略ABSTRACTIIIWiththedeepen

6、ingofthecountry'seconomicsystemreformandthereformofthefinancialsystem,thereformofChina'sinterestratemarketbegantoenteraperiodofrapiddevelopment,theperiodoftimeinthefuturewillbethesteadyprogressofthefinancialmarketsofstage.Theinterestratemarketwillhelpimprovethefinancialmarke

7、tenvironmentandtheoperationalefficiencyofthefinancialsystem,optimizetheallocationofresources,guidetheentirefinancialsectorandthewholesocio-economictoachieveabalanced.However,thepracticalexperienceoftheinternationalinterestratemarketisindicatesthatthiswillbealong,tortuousproc

8、ess,althoughitbringtocommercialbanksmoreindependentpricing,butalsotohidethe