客户价值管理在授信决策中的应用研究

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1、谨以此论文献给我敬爱的导师，亲爱的妻子和孩子----------------杨勇客户价值管理在授信决策中的应用研究学位论文完成日期：指导教师签字：答辩委员会成员签字：独创声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作

2、者签名：签字日期：年月日---------------------------------------------------------------------学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向

3、社会公众提供信息服务。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：导师签字：签字日期：年月日签字日期：年月日摘要目前我国主要大型商业银行的经营发展目标普遍定位为：资本充足、管理优秀、内控严密、发展健康、形象良好、实现股东利益最大化。一定时期内，就我国现有的信用体系和融资环境下，占据我国商业银行主流地位的无疑还将是传统信贷业务。而我们进行信贷风险管理所要实现的总体目标就在于对信贷业务实施全流程的全面风险管理，将信贷业务活动所涉及的风险，控制在可以承受的范围之内，实现已有效覆盖风险损失的资本回报率最大化。笔者在

4、BC银行从事授信管理工作多年，结合理论研究和工作实践，认为授信决策是商业银行信贷风险管理的关键环节，授信决策的正确与否直接影响到信贷资产质量。客户价值管理概念的提出，打开了银行授信决策的全新思路和方法，笔者从工作中的案例感知客户价值管理的推广和应用对于提升银行效益的重要性，认为科学的授信决策过程就是以授信客户对银行的价值贡献为基点，通过风险和收益的定量分析，进行价值挖掘，制定适宜的授信策略并付诸实施，进而提升客户对银行的价值贡献。对客户价值进行的量化工具就是“RAROC’”，与传统的RAROC不通之处是，RAROC’是

5、指经信用风险调整后的资本回报率，剔除了市场风险和操作风险等对授信客户选择和授信方案制定并无直接关系的因素，改良后的RAROC’指标更适用于商业银行信贷领域的应用。本文旨在通过研究客户价值管理在商业银行授信决策中的应用，利用现有的管理体制和信贷风险评估工具，初步探索出如何利用RAROC’指标来提高商业银行单个客户的审批决策、授信组合的配置向导和信贷工作的绩效评估等方面质效，进而为商业银行在信贷风险管理领域提供新的参考依据。本文主要研究内容如下：首先，文章在介绍商业银行信贷风险的含义、类型、成因和管理目标的基础上，分析了授

6、信决策在商业银行信贷风险管理过程中的重要作用。其次，通过总结传统授信决策的局限性，分析了客户价值管理纳入授信决策过程的必要性。然后，利用RAROC’模型的基本原理将客户价值量化并具体应用。通过情景分析，深入研究了影响客户价值的因素，并提出了提升客户价值管理的具体方法。通过具体案例对客户价值管理在授信决策中的应用进行实证分析。最后，结合实际分析了RAROC’指标在组合分析中的局限性，基于RAROC’模型的应用现状，提出了进一步推广客户价值管理在授信决策中应用的具体措施。关键词：客户价值管理信贷风险授信决策RAROC'1A

7、pplicationofCustomerValueManagementinCreditDecisionAbstractAtpresentmajorcommercialbanksinChinasettheiroperationalobjectivesas:abundantcapital,superiormanagement,compactorganization,healthygrowth,perfectimageaswellasmaximizedshareholder’sprofitability.Tosomedegr

8、ee,underthecircumstancesofcontemporarycreditsystemandfinancingbackgroundtraditionalcreditbusinessisexpectedtobetheprominencewithinChina’scommercialbanks.Anoverallrisk