基于dea和因子的分析法上市银行竞争力的研究

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1、山东大学硕士学位论文基于DEA与因子分析法的上市银行竞争力研究姓名：归波申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：胡金焱20120603山东大学硕士学位论文中文摘要改革开放以来，中国经济的高速发展带动了中国银行业强劲发展，推动了银行业结构不断完善，建立了大型商业银行、政策性银行、股份制商业银行、城商行以及外资银行等层次多样的银行体系，而多层次的银行体系又反过来为经济发展提供了强大的支撑。中国银行业在为国民经济持续快速发展做出重大贡献的同时，也暴露出了一些问题：净息差水平、中间业务收入占比、风险管理水平等与国际

2、同业存在较大差距。目前，国内银行业普遍依靠粗放式的发展模式，单纯追求速度、规模和市场份额的扩张，而中间业务的创新、风险控制能力的增强、公司治理结构的优化等方面没有跟上银行业发展的步伐，与国际大型银行仍然还有较大差距。本文以2010年底之前上市的16家商业银行为研究样本，创造性地引入市场风险因子、DEA综合效率因子与市场竞争力因子，运用DEA模型与因子分析法对16家上市银行的竞争力进行了系统的分析。经研究发现，目前对我国上市银行竞争力影响最为显著的为规模、创新与盈利能力三大指标，大型商业银行凭借在这些指标上的

3、优势竞争力名列前茅。与此同时，部分经营良好的股份制商业银行与城市商业银行凭借经营效率的不断提高、人力资本的高投入以及专业化的经营理念在排名中表现优异，在与大型商业银行的竞争中站稳了脚跟。另外，本文针对各家银行提出了相关改进的政策建议。关键词：上市银行；竞争力；DEA；V狼：因子分析法-7扎废、、‘～山东大学硕士毕业论文ABSTRACTSincethereformandopeningup，China’Srapiddevelopmentofeconomichasledtotherobustdevelopment

4、ofChina’Sbanking，promotingthebankstructuremoreandmorebetter．Now,thebankstructurecontainingLargecommercialbanks，policybanks，joint-stockcommercialbanks，citycommercialbanksandforeignbankshasbeenestablished．Inreturn,themulti-levelbankingsystemprovidesapowerful

5、supporttotheeconomic．But，atthesametime，China’Sbankingexposedsomeproblems，netinterestmargin,theproportionofintermediatebusinessincomeandthelevelofriskmanagementhasalongwaytogotogetup、jl，imtheinternationalbank．Atpresent,domesticbanksuniversallypracticetheext

6、ensivedevelopmentpatternsthatwillconsumealotofcapital．Theymerelypursuetheexpansionspeed,scaleandmarketshare，ignoringthemiddlebusinessinnovationandriskcontr01．Iftheydonottakestrongmeasures，theywillnotkeepupwiththepaceofinternationalbanking．ThispaperusesDEAa

7、ndthefactoranalysistostudythe16listedcommercialbankscompetitiveness，creativelyintroducingmarketriskfactor,DEAefficiencyfactorandmarketcompetitivenessfactor．Throughanalysis，itfindsLargecommercialbanks’competitivenessisstrongerthantheotherbanks，andbecauseitm

8、aintainsagoodlevelofscale，innovationandprofitability．Atlast，itputsforward3policysuggestionsforthedevelopmentofcommercialBanks．Keywords：ListedBanks；Competitiveness；DEA；VaR；FactorAnalysis；7Il山东大学硕士学位论文1．1选题背景与意