基于因子分析的我国商业银行经营绩效评价研究

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1、学校代码：10255学号：2100754中图法分类号：基于因子分析的我国商业银行经营绩效评价研究BasedonFactorPerformanceResearch学科专业：金融学作者姓名：李丹指导教师：顾海峰答辩日期：2013年1月东华大学学位论文原创性声明东华大学学位论文原创性声明本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。东华大学学位论文

2、版权使用授权书东华大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密口，在年解密后适用本版权书。不保密泣。摘要摘要商业银行经营业务及资产负债结构的独特性决定了适用于一般企业的经营绩效评价方法，并不适用于商业银行。近几年来我国明确了商业银行作为金融性企业的定位，人民银行相继颁布了一些适用于商业银行的绩效评价体系。但是从评价方法来看，

3、这些体系缺乏可操作性。随着我国商业银行上市步伐的加快以及我国金融市场的不断开放，建立一套适合社会投资者的商业银行绩效评价体系己成为亟待解决的问题。鉴于上述原因，本文以商业银行经营绩效评价为研究对象，在相关研究基础上，着重针对绩效评价主体、指标与方法选择和模型建立以及评价标准等问题进行深入探讨，以期在现有的研究中理出一条新的思路。本文采用实证研究和理论研究相结合的方法，比较分析我国商业银行的绩效状况。分析绩效差异的原因，提出解决问题的建议。本文首先介绍了绩效评价以及商业银行性质的相关概念，并对理论界儿个评价模型进行分析，接着简要回顾商业银行绩效评价体系的三种模式及现行指标体系，为构建商

4、业银行绩效评价体系提供一些有益的思路和理论逻辑。其次，本文从商业银行现金流生成路径角度，通过上市直接融资能力、贷款管理能力及表外业务运营能力三个方面对商业银行绩效进行评价、比较。选取十项财务指标，构建银行绩效评价体系。利用因子分析法，计算出上市的16家商业银行绩效的综合得分，对商业银行绩效进行综合评价，通过评价发现各上市商业银行间的差距。最后，文章从可行性和全面性角度，以贷款风险管理机制、金融创新机制、银保协作机制、不良资产处置机制、金融生态优化机制五个方面出发，提出提高我国商业银行经营绩效的对策与建议。关键词：商业银行；经营绩效；评价指标；因子分析AbstractAbstractT

5、heuniquenatureofCommercialbankingoperationsandstructureofassets-liabilitydeterminesthatthegeneralbusinessperformanceevaluationmethodsarenotappliedtocommercialbanks.Inrecentyears5Commercialbankasaclassoffinancialenterpriseshadbeendefineditsstatus.ThePBOCpromulgatedsomeperformanceevaluationsystem

6、sapplicabletocommercialbanks.However,thesystemslackedoperabilityfromthepointviewoftheevaluationmethods.WiththeacceleratedpaceofChina'scommercialbankstobelisted,aswellasChina'sfinancialmarketcontinuestoopenup,toestablishaperformanceevaluationsystemofcommercialbankssuitedforsocialinvestorsjhavebe

7、comingproblemstobesolved.Inviewofthereasonsabove,theBankingBusinessPerformanceEvaluationfocusesontheperformanceevaluationofthemainindicatorsandmethodsresearch,basedonselectionandmodelingaswellasevaluatingthestandardissuesindepthto