出口信用保险的国家风险评级研究——以“一带一路”沿线国家为例.pdf

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1、出口信用保险的国家风险评级研究——以“一带一路”沿线国家为例学位类型：学术型论文作者：底朋岩学号：20141101432培养学院：保险学院专业名称：金融学指导教师：谢远涛副教授2016年5月万方数据CountryRiskofExportCreditInsurance-TakingcountriesalongbyB&Rastheexamples万方数据学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本

2、文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：年月日万方数据学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用

3、学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：年月日导师签名：年月日万方数据摘要“一带一路”战略实施以来，中国对沿线国家直接投资大幅增加，贸易往来更加密切。据悉，2015年中国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资，对外直接投资合计共达148.2亿美元。不过，在这个过程中的出口信用风险也不容小觑，不论是国与国之间的贸易，还是企业或个人参与的国际投资与贸易都需要相应的出口信用保险业务予以保障。因此，能否准确度量出口信用保险中的国家风险问题，是关乎战略进行的大事。为此，本文

4、参考多家国内外评级机构的评级体系，站在我国的视角上，从政治风险、经济风险、金融风险、商业环境风险和法律风险的多个角度，建立140项评级指标，收集46200条数据，并采用主成分分析、层次分析及功效函数法，对目前“一带一路”沿线的66个国家作连续5年（2011-2015年）的出口信用保险的国家风险评级。本文在指标体系搭建时，使用大量客观数据来代表主观指标，减少主观因素对评级结果的影响。分析视角突出中国属性，注重该国政策与制度是否适应本国的发展、该国与中国的贸易往来状况等，以区别于国外评级机构将该国政治与经济制度是否与西方国家主流价值观一致作

5、为风险考核的标准，避免受到意识形态的干扰。应用上本文针对出口信用保险的国家风险，考核一国是否适宜外国投资与贸易，而非大公等评级机构所作的以考核国家偿债能力为中心的国家风险或主权债务风险评级。此外本文将对一带一路战略的研究从理论层面拓宽到应用层面。希望本研究对丰富中国出口信用保险的国家风险评级理论和实践具有借鉴意义。全文具体分为五章：第一章为绪论部分，这部分内容主要包括研究背景、目的及意义，相关领域的国内外研究现状，以及研究思路、主要内容和创新之处等。第二章归纳总结经济学家、穆迪、大公及中信保的国家风险评级标准，找出异同，为评级体系的构建

6、搭建基础。第三章风险评级方法设计，包括框架体系、指标体系以及评估方法。第四章对各主权国家进行实证分析，分析各国家的总评级结果、总评级各项得分以及分层指标得分和评级。第五章针对实证分析的结果提出相关建议，并对全文的分析研究进行整理总结，指出本文研究的不足之处。关键词：“一带一路”战略，出口信用保险，国家风险评级I万方数据AbstractToimplementtheBeltandRoadInitiative(hereafterreferredtoasB&R),thedirectinvestmentfromChinatothecountrie

7、salongbyB&Rhassharplyincreased,andtheycarryoutclosertradeandcooperation.Itisreportedthat,in2015,theenterprisesofChinadirectlyinvestedto49countriesrelatedtoB&R,foreigndirectinvestmentamountsto$14.82billion.However,Exportcreditriskintheprocessshouldnotbeunderestimated.Allo

8、fthetradeneedtobeprotectedbyexportcreditinsurancebusiness,whethertradebetweencountries,orinternationali