利率市场化改革对商业银行的影响及其对策

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1、学校代码：10036倒矽}芗豸(节贸易声学硕士学位论文利率市场化改革对商业银行的影响及其对策宋培养单位：金融学院专业名称：金融学研究方向：货币银行作者：刘泉江指导教师：魏革军研究员论文日期：二。一三年四月OntheimpactiontoandreactionbytheChinesecommerciaIbankwiththeIntereStrate¨bera¨ZatIon●一J●●●■■●●●学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的

2、研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：≥旧9污／川，年b月／乒日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；

3、保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：习j>B2一，，}年‘月／笋El导师签名：施酋)D，多年g月，≯日摘要我国利率市场化改革在2012年进入了实质性阶段，商业银行各期限档次存款利率允许上浮，贷款利率下浮区间进一步扩大。存贷款基准利率及其调整触及到了商业银行的核心利益，整个利率市场化改革将对商业银行产生广泛而深刻的影响。本文紧紧围绕商业银行经营模式和风险管理两个角度论述了利率市场化改革将对商业银行产生的影响。论文基于中国银行业、上市商业银行的相关数据分析论证了商业银行以利息收入为主要利润来源、以存贷款规模扩张为利润基础的同质化经营、粗犷式竞争模式将难以为继这一判断；通过对2

4、012年最新利率政策变化以来的商业银行反映的分析，论文发现商业银行存款定价分层格局已经初步形成。同时，商业银行在利率市场化环境下面临的风险管理将日益复杂。为了考察商业银行风险管理水平是否足以应对利率市场化改革所带来的更加复杂的风险，论文基于中国A股市场所有16上市商业银行的相关数据，使用stata面板回归方法对商业银行的净利差与风险承担水平之间的关系作了实证分析，实证结果没有发现商业银行的净利差与风险承担之间具有统计上的显著关系，风险与收益匹配的原则没有得到体现，商业银行需要进一步加强风险管理尤其是利率风险管理水平。最后，论文提出商业银行应该通过综合化经营拓展收入来源、加强中间业务以改善

5、收入结构，全面建立内部资金定价制度、探索建立大行有协调的利率定价机制以及加强金融产品和服务创新以更好的应对利率市场化对商业银行的不利影响。关键词：利率市场化，商业银行AbstractThelatestinterestrateliberalizationin2012haspushedtheChinesef'mancialreformintoaimportantstage．Undersuchadjustmentofinterestrateforcommercialbanks’creditanddeposit,thedecisionhaslargelybeengiventothecommerc

6、ialbanksthemselves．Theimpactionofthischangeisdeepanduniversal,becausetheinterestrateofcommercialbanks’creditanddeposithastouchedthecoreinterestsofcommercialbanks．Basedonvarietyofdata，insteadofpurely109icalanalysisandjudgment，thisarticlefocusonthemanagementpatternandriskmanagementofChinesecommerci

7、albankundersuchinterestratefiberalization．Firstly,thearticlereviewthenecessary,processandfuturedevelopmentofinterestrateliberalizationinChina,ThenthearticlefocusesontheperformanceofChinesecommercialbankempirically,usin