资本充足率对中国上市商业银行效益的影响研究.pdf

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1、分类号：密级：学号：20162116168单位代码：10759石河子大学硕士学位论文资本充足率对中国上市商业银行效益的影响研究学位申请人鹿梦瑞指导教师李豫新教授申请学位级别专业硕士专业名称金融专硕研究方向国际金融与国际贸易所在学院经济与管理学院中国·新疆·石河子2018年5月TheimpactofcapitaladequacyratioontheefficiencyoflistedcommercialbanksinChinaADissertationSubmittedtoShiheziUniversityInPartialFulfillmentoftheRequi

2、rementsfortheDegreeofMasterofProfessionalEconomicsByLuMengruiDissertationSupervisor:Prof.LiYuxinMay，2018I摘要2008年次贷危机揭露了当前银行业缺乏有效资本监管的问题。《巴塞尔协议II》中关于资本监管的标准和要求受到质疑，2010年《巴塞尔协议III》颁布，新的监管条例从个体银行和整个银行业系统两个侧重点去实施对金融风险的监管。2007年，《中国银行业实施新资本协议的指导意见》颁布，这表明中国开始对接世界资本监管的框架。2013年《商业银行资本管理办法（试行）》

3、正式颁发，标志着中国资本监管标准的国际化进程迈出了坚定地一步。因此，“后金融危机时代”下，分析CAR（资本充足率）与我国商业银行效益的影响，对监管部门、商业银行和国际监管合作都具有重大的现实意义，监管部门实施新的监管标准效果如何，商业银行在新的监管框架下如何去生存发展，国际监管合作是否具备现实条件。首先，本文总结和梳理了资本充足率和商业银行效益等相关概念和理论，在阅读并理解当前国内外学者的研究热点和方向的基础上，对资本充足率会运用何种途径和方式影响商业银行效益进行分析，并剖析内在的原因和机理。其次，通过构建多元回归模型本文在实证检验中，对解释变量和控制变量对商业银

4、行效益的变动情况做了描述性统计分析，采用了面板数据的随机效应回归模型，通过构建多元回归模型，可以更清楚的区分CAR和CCAR（核心资本充足率）对商业银行效益的影响。另外通过银行之间资产规模的划分将银行分别两类，并进行分类分析，可以更深入了解资本充足率与不同种类商业银行效益的影响差异。本文在“后金融危机时代”的研究背景下（2008—2016年），运用了15家中国上市商业银行9年的样本数据进行面板数据的回归分析，实证结论真实可靠。本文的研究得到了以下结论：一是CCAR和CAR与中国商业银行的效益具有明显的正相关关系，不过CCAR与商业银行效益的影响程度比CAR更深；二

5、是银行规模对资本充足率与商业银行效益的关系具有重要影响，尤其是对大银行金融机构效益的影响程度比中小银行更深；三是大型国有银行金融机构存在明显的资本监管顺周期效应；四是中国在当前实施资本充足率过程中，其在促进银行业稳健经营方面效果显著。关键词：核心资本充足率；资本充足率；上市商业银行；效益IIAbstractTheAmericansubprimecrisisin2008revealedahugedefectinbankingregulation,TheBaselagreementII,whichhasbeenadheringtotheconceptofcapital

6、adequacyregulation,hasbeengreatlychallenged.TheBaselCommitteehascontinuouslyintroducednewmeasurementmethodsandriskregulatoryguidelinestomaintainthestableoperationandcoordinateddevelopmentofthebankingindustry.In2010,theBaselagreementIIIwasreleased,itaimsatstrengtheningthesupervisionoff

7、inancialrisksfromtwoaspectsofbankindividualandfinancialsystem,namelymicroprudentialsupervisionandmacroprudentialsupervision.TheChinaBankingRegulatoryCommissionissuedtheguidanceoftheimplementationofthenewcapitalagreementinChina'sbankingindustryin2007,markingthebeginningoftheofficialsta

8、rtoft