zh银行河南省分行个人住房贷款风险管理研究——基于压力测试分析方法

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1、AthesissubmittedtoZhengZhouUniversityforthedegreeofMasterRiskManagementStudyofIndividualHousingLoansinZHBankHenanBranch．．．．．．．．．．BasedontheStressTestMethodByZhifangWangSupervisor：Prof．YanyanLiMasterofFinanceBusinessSchoolUslnessC1100lMay,2013学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在

2、导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。学位论文作者：王戈．易日期：为旃∥月／日学位论文使用授权声明本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属郑州大学。根据郑州大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权郑州大学可以将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索，可以采

3、用影印、缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为郑州大学。保密论文在解密后应遵守此规定。学位论文作者：；震．磊日期：户，彝6月，日摘要摘要随着金融全球化的迅速扩张，金融服务的创新和金融衍生品的推广给金融业的发展带来了巨大的推动作用，但同时在这巨大的发展浪潮中也蕴藏着暗潮涌动的风险。国际金融危机、主权债务危机、经济危机等频发，给商业银行这种具有特殊经营风险的金融机构带来不小的挑战。目前我国正处于金融体制改革的攻坚阶段，随着我国金融业的逐步放开，国

4、内商业银行间的竞争必定会更加激烈，然而我国商业银行不论是风险管理的技术、方法、理念还是在实际操作中的经验积累都与西方发达国家存在着不小的差距。2007年我国开始在商业银行中全面推广压力测试，其主要运用定量分析的方法，通过测算在压力情景下商业银行遇到假定的小概率事件等极端情况下可能发生的损失，从而对商业银行的管理体系做出评价，进而采取具有针对性的风险管控和防范措施。由于我国商业银行普遍将个人住房贷款业务作为自己一个长期支持的利润增长点，加之我国房地产市场近些年的“井喷式”发展，都促使个人住房贷款业务成为各家商业银行优先发展的业务品种之一。

5、但是2010年之后，国家出台了一系列严厉的以打击投机，抑制房价为目的的宏观调控政策，这都给房地产市场的发展蒙上了一层阴影，同时也使近年来快速发展的个人住房贷款业务进入了风险高发期。针对ZH银行河南省分行在实际业务中遇到的相关风险进行分析。通过风险压力测试的方法对ZH银行河南省分行当前面对的利率风险、信用风险和操作性风险进行定量分析，并结合实际工作中积累的经验提出流动性风险等方面存在的主要问题，并给出相关的建议和对策。ZH银行河南省分行的个人住房贷款业务现在处于转型期，在国家严厉的宏观调控政策下未来的发展空间有限。ZH银行河南省分行应充分

6、立足河南房地产市场，以需求为导向，控制好自身的经营风险，努力维持个人住房贷款持续、稳健、标准化的经营策略。通过对风险压力测试方法的充分应用，以期促进压力测试在ZH银行河南省分行风险管理决策中的作用，进一步提升ZH银行河南省分行的综合管理水平。关键词：个人住房贷款；风险管理：压力测试AbstractWiththerapidexpansionoffinancialglobalization,theinnovationoffinancialservicesandthepromotionoffinancialderivativesbringth

7、ehugeinfluencetothedevelopmentofthefinancialindustry．BmatthesalTletime，thegreatdevelopmentopportunitiesalsobeartherisk．Theinternationalfinancialcrisis，sovereigndebtcrisis，economiccrisishavebroughtnosmallchallengestofinancialinstitutionslikethecommercialbankswithspecialop

8、erationalrisks．Chinaiscurrentlyinthecrucialstageofthereformofthefinancialsystem，埘t11thegradualliberaliz