x商业银行y支行操作风险及流动性风险研究

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1、学校代码：10255学号：2111568中图法分类号：C93X商业银行Y支行操作风险及流动性风险研究AstudyoftheOperationalriskandLiquidityriskoftheXmerchantbankYbranch学科专业：工商管理（MBA）作者姓名：程一开指导教师：曾月明答辩日期：2013-10-11万方数据东华大学学位论文原创性声明东华大学学位论文原创性声明本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成

2、果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：2013年10月18日万方数据东华大学学位论文版权使用授权书东华大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本版权书。本学位论文属于不保密□。学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数

3、据摘要摘要商业银行是当代金融行业的重要组成部分，它是以经营货币为业务的高度风险行业。目前，伴随着全球经济融合，我国银行业得到了长足发展。当前中国正式全面开放金融业市场，国内各大商业银行已开始面临着全球化竞争情况，与之相伴随的是随之出现的大量风险出现，各地也相继出现了一系列商业银行因风险管理不善的案件。其中尤以操作风险和流动性风险为商业银行主要风险来源。当前国内监管合规部门也已经开始行动，对操作风险和流动性风险的发生机制进行研究，对这两类风险如何采取识别已经成为商业银行当前管理的一项重大管理课题。本文采用理论结合实际的研究方法，详细阐述了商业银行操作风险和流动性风险的定义、原则、计

4、量等相关理论。并选取本市X商业银行Y支行作为分析样本，阐述了在激烈的市场竞争环境中，针对X商业银行Y支行实际操作风险及流动性风险，运用现场识别、计量方法、图表对比等方法进行分析识别，并对可能出现的操作风险和流动性风险爆发的潜在可能性进行预警监测，进一步描述了操作风险和流动性风险之间可能发生的转化关系，并对可能出现的相关问题提出了相应的完善对策，具有一定的现实应用价值。关键词：X商业银行Y支行操作风险流动性风险缺口分析法久期分析法I万方数据AbstractAbstractCommercialbankisanimportantpartofmodernfinancialindustry

5、，itishighlyriskyindustrytooperatethecurrencyforbusiness。Atpresent，alongwiththeglobaleconomicintegration,China'sbankingindustryhasbeenrapiddevelopment。TheChineseofficialopeningoffinancialmarket,thecommercialbankshavebeguntofacetheglobalizationcompetition，alongwithlargeamountofriskwillappear,va

6、riouslocalitieshaveappearedaseriesofcommercialbanksfromthecasemanagementofrisk。Especiallyintheoperationalriskandliquidityriskisthemainrisksourcesofcommercialbanks。Thecurrentdomesticregulatorycompliancedepartmentshavealreadybeguntostudythemechanismofaction，operationalriskandliquidityrisk，these

7、twotypesofrisksandhowtotakeidentificationhasbecomeamajortopicofthecurrentmanagementofthecommercialbankmanagement。Thispaperadoptstheresearchmethodofcombiningtheorywithpractice，elaboratesthetheoryrelatedtothedefinition,principle，measurementando