考虑企业风险偏好的闭环供应链契约协调研究

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1、分类号:U49;F510710-2009023016博士学位论文考虑企业风险偏好的闭环供应链契约协调研究郝新军导师姓名职称王建伟教授申请学位类别博士学科专业名称物流工程与管理论文提交日期2018年4月23日论文答辩日期2018年6月10日学位授予单位长安大学ResearchonContractCoordinationofClosed-LoopSupplyChainwithEnterprise’sDifferentRiskPreferenceADissertationSubmittedfortheDegreeofDoctorCandidate：HaoXinjunSuperv

2、isor：Prof.WangJianweiChang’anUniversity,Xi’an,China论文独创性声明本人声明：本人所呈交的学位论文是在导师的指导下独立进行研宂，工作所取得的成果。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体己经公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：ｗｈ年＜月６曰论文知识产权权属声明本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅

3、以及申请专利等权利．本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为长安大学。（涉密论文在解密后应遵守此规定）论文作者签名：４年ｆ月０日导师签名：年〈月６曰摘要由于闭环供应链各利益主体在追求自身利益最大化时会产生矛盾冲突，导致整条供应链运作绩效降低，因此设计合理的协调机制，对于解决企业间的矛盾冲突，实现闭环供应链整体绩效最优具有重要的理论意义和实践价值。闭环供应链多决策主体在决策时常常会面临着未来的诸多不确定性，收益和风险需要同时考虑。传统的研究大都假设决策者风险中性，然而闭环供应链企业在激烈的竞争中经常会面临着不同

4、的风险，决策者在面对不同风险时往往会表现出不同的偏好（风险厌恶、风险中性和风险喜好）。因此，在研究闭环供应链契约协调时，充分考虑决策者具有不同的风险偏好更具有重要的理论价值和实践意义。本文导入金融工程中的混合条件风险值（M-CVaR）风险度量方法，对决策者具有不同风险偏好下的闭环供应链契约协调问题进行了深入研究，在一定程度上创新性地提出了闭环供应链协调契约设计的科学可行思路与方法，为企业决策提供重要的理论支持与现实参考依据。首先，利用M-CVaR风险度量方法，分别在零售商具有不同风险偏好且制造商风险中性、制造商具有不同风险偏好且零售商风险中性、制造商和零售商都具有不同风险

5、偏好的正向供应链系统中构建了制造商与零售商的Stackelberg博弈模型，分别研究了批发价格契约、回购契约和收益共享契约协调机制。研究发现：零售商的最优订购量、制造商的最优批发价、零售商的混合条件风险值和制造商的混合条件风险值均同时受零售商的风险偏好系数和制造商的风险偏好系数的双重影响，影响的大小取决于零售商自己的风险偏好系数和制造商自己风险偏好系数的大小。供应链系统的混合条件风险值随零售商的风险偏好系数和制造商自己风险偏好系数的增加而增加；契约参数随零售商的风险偏好系数的增加而增加；随制造商风险偏好系数的增加而减小。其次，在制造商回收的闭环供应链系统中，分别构建了制造

6、商具有不同风险偏好且零售商风险中性、零售商具有不同风险偏好且制造商风险中性、制造商和零售商都具有不同风险偏好三种情形下的制造商与零售商的Stackelberg博弈模型，并研究了回购契约协调机制。研究发现制造商和零售商可以不断协商使得最优批发价等于设计的回购契约参数时，整个闭环供应链系统能够实现协调。数值分析发现：零售商的最优订购量随零售商风险偏好系数的增加而增加，但随制造商风险偏好系数的增加而非减；制造商的最优批发价随自身风险偏好系数增加而非减，但随零售商风险偏好增加而非增；制造商最优回收率随制造商和零售商的风险偏好系数变化而变化不明显；零售商和制造商的最优I混合条件风险

7、值均随着双方风险偏好系数的增大而具有增加趋势；闭环供应链协调时，契约参数随制造商风险偏好系数增加而增加，随零售商风险偏好系数增加而非单调变化。再者，在零售商回收的闭环供应链系统中，分别构建了零售商具有不同风险偏好且制造商风险中性、制造商具有不同风险偏好且零售商风险中性、零售商和制造商都具有不同风险偏好三种情形下的制造商与零售商的Stackelberg博弈模型，并研究了回购契约协调机制，发现制造商和零售商可以不断协商调整最优批发价和最优回收价，使其满足设计的契约协调条件，可实现闭环供应链协调。数值分析发现：零售商的最优订购量、制