新常态下我国大型商业银行不良贷款率的影响因素研究

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1、学校代码10125专业代码025100硕士学位论文题目新常态下我国大型商业银行不良贷款率的影响因素研究姓名刘伟专业金融研究方向商业银行管理所属学院财政金融学院指导教师吴世斌二〇一八年六月十二日UniversityCode10125MajorCode025100ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleTheInfluencingFactorsonLargeCommercialBanks’Non-PerformingLoanRatioUndertheNewNormalNameLiuWeiMajorFinanc

2、eResearchOrientationCommercialbankriskmanagementSchoolShanxiUniversityofFinance&EconomicsTutorWuShibinProfessorJune12th,2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书

3、本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要当前，我国宏观经济发展步入新常态，表现在经济增速放缓，产业结构的调整以及监管力度的不断加强等方面，高质量发展这一要求被反复提及。与此同时，作为国民经济支柱的房地

4、产行业，在经历了2014年的回落和2016年的暴涨行情后，政策调控层出不穷，未来房地产市场长效机制能否建立会直接关系到经济的平稳运行状况。在这种大环境下，银行业整体的经营也呈现出不同以往的特点，挑战应运而生。比如经营环境的愈发复杂，监管形势的不断趋严，市场竞争的持续加强，带来的便是银行信贷资产质量的不断恶化。这种挑战更直接体现在大型商业银行的不良贷款问题的常态化。它们不仅根基上威胁行业的健康发展，也忽略了关于金融系统和经济环境稳定的诉求。鉴于此，笔者对大型商业银行不良贷款问题进行了较为全面的分析，是以从宏微观两个层次予以展开，分别选取典型的4个能从宏观经济上做出解释的国家统计指标，以及9个

5、能从微观经营上进行阐述的财务分析指标。以新常态下大型商业银行信贷风险的特点为切入点，进而针对不良贷款现状进行了剖析，结合宏微观因素的诸多文献和理论观点，有的放矢的展开实证予以论证，最后对政府和银行提出了一些建议对策等。在有关方法的使用上做出了一些改进，首先还是进行基础的对比分析，在针对不良贷款现状进行深入剖析的时候，除了在整体上对行业现状的特点进行归总，还对各行不良现状其进行了细化的横向比较。其次，针对宏观解释变量，仍采取传统的回归分析法，不仅能对相关性进行论证，还可以在拟合的基础上做出合理预计。最后是主成分分析法，在研究微观变量的影响方面，本文对多家上市银行同一时期的9个指标所包含样本数

6、据进行了主成分分析，最终提取出三个影响程度显著的主成分，对大型商业银行内部经营所造成的不良贷款做出了微观上的解释。本文的创新之处在于，首先从宏观经济新常态着手，结合经济新常态展现的新特点，对银行不良贷款影响因素的研究更具现实意义。其次，引入一个新的指标充实宏观影响因素，即产能利用率。产能利用率这一指标的采用是基于新常态的考虑，新常态下有必要淡化对经济增速的过分追求，而更加值得关注的是经济发展的质量，产能利用率这一指标综合反映经济增长数量和质量双重特点，尤其是后者。最1新常态下我国大型商业银行不良贷款率的影响因素研究后，采取主成分分析法分析微观影响因素，便于从众多相关性较强的经营指标找出具有

7、代表性的成分，数据选自2017年三季度末，使研究结论对当前现状的契合度更高。本文最终得出以下结论：（1）宏观上，选取的4个指标与大型商业银行的不良贷款率之间均呈负相关。尤以贷款利率每变化一单位造成的影响最大，产能利用率这一指标的采用强化了4个宏观指标的协同解释力度。（2）微观上，还以资本充足率，反映资产规模的三个指标影响最为显著，反映贷款集中程度的最大十家客户贷款比和衡量银行经营效率的成本收入比影响程度次之，净利差目前对