资本约束对我国上市商业银行经营绩效的影响研究——基于结构方程模型

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1、学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目资本约束对我国上市商业银行经营绩效的影响研究——基于结构方程模型姓名王丹专业金融学研究方向金融理论与政策所属学院财政金融学院指导教师苑改霞二〇一八年六月九日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchontheinfluenceofcapitalconstraintontheperforman

2、ceoflistedcommercialbanksinChina--basedonthemodelofstructuralequationNameWangDanMajorFinanceResearchOrientationFinancialtheory&policySchoolFinance&BankingTutorYuanGaixiaJune9，2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或

3、集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权

4、书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要随着金融脱媒和利率市场化进程的不断加快，商业银行经营面临的环境更加复杂。为稳定银行业的发展秩序，监管当局出台了一系列政策对银行进行监管，主要是对资本充足率的约束。监管规定商业银行必须有充足的资本储备，并且风险加权资产要根据风险权重计算，资本约束一方面造成商业银行的一部分资本处于闲置状态从而增加机会成本，另一方面通过提高银行的资产质量，加强了商业银行抵御风险的能力，从而对商业银行的经营绩效产生影响。

5、然而，资本约束对商业银行经营绩效产生的影响是利是弊，目前还没有明确定论，因此对这一问题的研究尤为重要。本文主要研究资本约束对上市商业银行经营绩效的影响。首先，归纳总结现有资本约束和银行经营绩效的理论，在此基础上分析资本约束影响经营绩效的相关理论及影响路径，本文将从商业银行业务结构和资产质量两方面分析资本约束对银行经营绩效的影响；其次，以我国16家上市商业银行为研究对象，分别对资本约束的现状、业务结构与资产质量的现状以及商业银行经营绩效的现状进行分析，并分析了资本约束与业务结构、资产质量的相关性和业务结构、资产

6、质量与经营绩效的相关性；再次，本文选取2007-2016年16家上市商业银行的相关指标，用SPSS统计软件对数据进行Z的标准化处理，再用Amos构建结构方程模型进行分析，研究资本约束对商业银行经营绩效的影响路径和影响程度。最后，结合理论与实证分析得出：在资本约束背景下，我国上市商业银行可通过拓宽融资渠道、调整业务结构以及提高资产质量的方式提高经营绩效。本文通过理论与实证分析主要得出以下结论：一是资本约束有利于优化商业银行业务结构，并且业务结构的优化会对银行经营绩效产生正向的影响；二是资本约束有利于提高银行资产

7、质量，资产质量的提高也会对银行经营绩效产生正向作用；三是资本约束对商业银行经营绩效既有通过业务结构和资产质量的中介效应，也存在直接效应，并且资本约束对商业银行经营绩效的直接效应是正向的。本文的创新点：一是实证模型选择具有新意，采用了结构方程模型对16家上市银行的面板数据进行分析，通过构建潜变量的方法，同时对多个被解释变量进行处理。二是研究资本约束对银行绩效的影响路径具有创新性，将资产质量和1资本约束对我国上市商业银行经营绩效的影响研究——基于结构方程模型业务结构作为中介路径引入实证研究，分析出中介效应的方向和

8、程度。关键词：资本约束，上市商业银行，经营绩效，结构方程模型2山西财经大学硕士学位论文ABSTRACTAstheprocessesoffinancialliberalizationandinterestratecontinuetoaccelerate,theoperatingenvironmentofcommercialbankismorecomplicated.Asanimportantparto