新巴塞尔协议与中国商业银行风险管理研究.pdf

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1、武汉理工大学硕士学位论文新巴塞尔协议与中国商业银行风险管理研究姓名：余莉娜申请学位级别：硕士专业：国际贸易学指导教师：胡国晖20051101武汉理工大学硕士学位论文内容摘要中国加入WTO已经三年多了，这意味着中国银行业将全面跨入国际金融市场，中国的银行必须遵,-7-I!It啄银行业经营管理的“游戏规则”，特别是要按照被公认为国际神圣条约的新巴塞尔资本协议的监管原则和标准化方法来进行经营管理。但以四大国有银行为主题的中国银行业面临着风险识别困难，风险衡量有限，风险监管和控制难以有效实施等问题。这不仅与新资本协议的要求相差太远，还引致许多金融风险，威胁着

2、中国金融的安全和国际竞争力。本论文研究的出发点和重点就是基于中国银行业特别是四大国有商业银行所面临的严峻形势和其在中国金融业中支柱地位，按照新巴塞尔协议的风险管理理念，结合中国商业银行的现状，尝试为构建中国特色的银行风险管理作出贡献。本论文第一章先阐明了商业银行风险管理的意义和内涵，以及1988年巴塞尔协议的演化，接着概括介绍了新资本协议关于全面风险管理方面的理念，最后论述了新协议对国际银行业的影响，特别是对国际活跃银行、发展中国家银行影响。第二章按照风险管理的步骤：风险识别、风险衡量、风险监督与控制，从新巴塞尔协议风险管理涵盖的三个方面：信用风险、

3、市场风险和操作风险分别介绍了新资本协议下怎样进行风险管理。第三章同样按照第二章的模式，从中国商业银行的现状出发，比较新巴塞尔协议的要求，从而得出结论，中国商业银行风险管理的差距主要表现在：风险识别上的差距，风险管理方法上的差距，风险管理机制上的差距以及风险管理体制上的差距。经过前三章的铺垫，得出第四章的论点。分别从风险识别、风险管理方法、风险管理机制和体系四个角度提出中国的商业银行应该怎样结合新巴塞尔协议，有效地构建适合中国的商业银行风险管理模式。关键词：风险识别风险控制风险衡量风险监督全面风险管理武汉理工大学硕士学位论文AbstractWithCh

4、ina’senteringintoWTohasbeenmorethanthreeyears．China’sbankingwillenterinternationalfinancialmarketinallall-roundway,andmustobey“gamerules’’ofinternationalbankingonoperationsaccordingtothesupervisoryprinciplesandmeansoftheNewBaselCapitalAccorduniversallyacknowledgedassacredtreaty

5、．Butfourstated-ownedcommercialbanksasthedominantforceofChina’sbankingarefacingdifficultiesofriskidentify,limitmethodofriskbalance，nevercarryingonrisksupervisoryandriskcontr01．whicharefarfromtherequirementsoftheNewCapitalAccordandbringaboutmanyfinancialrisksandthreatthesafetyofC

6、hina’sfinance．Therefore，thedissertationtriestoengineertheriskmanagementsystemofcommercialbankwithChina’sstated-ownedbanks’characteristicsaccordingtoNewCapitalAccord．Anintroductionofcontentandinfluenceonbusinessbanksmanagement，alsothehistoryoftheCapitalAccordin1988aregiveninthef

7、kstchapter．Thenthechapterputforwardthetopic-⋯EnterPriseWideRiskManagement(ERM)。Atlast，thechapterilluminatestheimpadoninternationalbanking，especiallyindevelopingcountryandchina．Thesecondchapteranalyzesthecreditrisk,marketingriskandoperatingrisk,accordingtowaysofriskmanagement：ri

8、skidentify,riskbalance，risksupervisoryandriskcontr01．T