计量经济学自相关的检验与修正实验报告

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1、自相关模型的检验与处理一、研究目的通过研究1985-2003年中国实际GDP和进口额增长关系模型掌握自相关模型的检验及处理方法。二、模型设定表11985-2003年中国实际GDP和进口额年份实际GDP(X,亿元)实际进口额(Y,亿元)19858964.42543.219869753.272983.4198710884.653450.1198812114.623571.6198912611.323045.9199013090.552950.4199114294.883338199216324.754182.2199318528.595244.4199420863.

2、196311.9199523053.837002.21996252677707.2199727490.498305.4199829634.759301.3199931738.829794.8200034277.9210842.5200136848.7612125.6200239907.2114118.8200343618.5817612.2其中乙表示实际进口额，/表示实际GDP。表1列出了1985-2003年中国实际GDP和进口额的统计数据。假设实际GDP(X)与实际进口额(Y)Z间满足线性约束，则理论模型设定为：£•胡+财+均1•参数估计、检验模型的自相关使用

3、普通最小二乘法估计消费模型得：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/02/17Time:18:59Sample:19852003Ineludedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-1690.309441.9276-3.8248560.0014X0.3879790.01768821.934010.0000R-squared0.965870Meandependentvar7075.321AdjustedR-squared0.96

4、3863S・D.dependentvar4325.813S.E・ofregression822.3285Akaikeinfocriterion16.36146Sumsquaredresid11495811Schwarzcriterion16.46087Loglikelihood-153.4338Hannan-Quinncriter.16.37828F-statistic481.1009Durbin-Watsonstat0.523859Prob(F-statistic)0.000000图2样本的回归估计结果-1690.309+0.387979XR2=0.96587

5、0F=481.1009DW=0.523859通过分析可知：该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，〃二1.18,d=1.40,模型屮DW

6、不可信，需采取补救措施。2、利用科克伦-奥科特自相关问题的修正为解决自相关问题，选用科克伦一奥克特迭代法。由原样本表达式可得残差序列弓，在EViows中，每次回归的残差存放在resid序列中，为了对残差进行回归分析，需生成命名为e的残差序列。点击工作文件窗口工具栏屮的Genr,在弹出的对话框屮输入e二resid,点击0K得到残差序列弓。使用弓进行滞后一期的自回归，在EViews命今栏中输入lsee(-1),可得回归方程q=0.920175J由上式可知，0=0.920175?。对原模型进行广义差分，得到广义差分方程:Yt—0.920175牟严屈(1-0.92017

7、5)+爲(X厂0.920175X-)+utDependentVariable:EMethod:LeastSquaresDate:12/02/17Time:19:04Sample(adjusted):19862003Ineludedobservations:18afteradjustmentsVariableCoefficientStd.ErrorE(・1)0.9201750.245649R-squared0.450579MeandependentvarAdjustedR-squared0.450579S・D.dependentvarS.E・ofregressio

8、n593.3461Aka