计量经济学实验四 序列相关的检验与修正

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1、实验四序列相关的检验与修正实验目的1、理解序列相关的含义后果、2、学会序列相关的检验与消除方法实验内容利用下表资料，试建立我国城乡居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。表3我国城乡居民储蓄存款与GDP统计资料（1978年＝100）年份存款余额YGDP指数X年份存款余额YGDP指数X1978210.60100.019895146.90271.31979281.00107.619907034.20281.71980399.50116.019919107.00307.61981523.70122.1199211545.40351.41982675.40133.119931

2、4762.39398.81983892.50147.6199421518.80449.319841214.70170.0199529662.25496.519851622.60192.9199638520.84544.119862237.60210.0199746279.80592.019873073.30234.0199853407.47638.219883801.50260.7一、模型的估计0、准备工作。建立工作文件，并输入数据。1、相关图分析SCATXY相关图表明，GDP指数与居民储蓄存款二者的曲线相关关系较为明显。现将函数初步设定为线性、双对数等不同形式，进而

3、加以比较分析。2、估计模型，利用LS命令分别建立以下模型⑴线性模型：LSYCXofficiallyestablishedonJuly1,2013,Yibincity,formerlyknownasthebus,integratedoriginalrongzhoubuscompanyinYibincityandMetrobuscompany,formedonlyinYibincityofaState-ownedpublictransportenterprises,thecompanyconsistsofoneortwo,thirdDivision.Integration

4、ofpublictransportservicesisnotyetestablished(-6.706)(13.862)＝0.9100F＝192.145S.E＝5030.809⑵双对数模型：GENRLNY=LOG(Y)GENRLNX=LOG(X)LSLNYCLNX(-31.604)(64.189)＝0.9954F＝4120.223S.E＝0.12213、选择模型比较以上模型，可见各模型回归系数的符号及数值较为合理。各解释变量及常数项都通过了检验，模型都较为显著。比较各模型的残差分布表。线性模型的残差在较长时期内呈连续递减趋势而后又转为连续递增趋势，残差先呈连续递增趋势

5、而后又转为连续递减趋势，因此，可以初步判断这种函数形式设置是不当的。而且，这个模型的拟合优度也较双对数模型低，所以又可舍弃线性模型。双对数模型具有很高的拟合优度，因而初步选定回归模型为双对数回归模型。二、模型自相关的检验1.图示法其一，残差序列et的变动趋势图。菜单：Quick→Graph→line，在对话框中输入resid；或者用命令操作，直接在命令行输入：lineX。其二，作et-1和et之间的散点图。菜单：Quick→Graph→Scatter，在对话框中输入resid(-1)resid；或者用命令操作，直接在命令行输入：scatresid(-1)resid。2

6、.DW检验因为n＝21，k＝1，取显著性水平＝0.05时，查表得＝1.22，＝1.42，而0<0.7062＝DW<，所以存在（正）自相关。3.LM(BG)检验在方程窗口中点击View/ResidualTest/SeriesCorrelationLMTest，并选择滞后期为2，则会得到如图4-1所示的信息。officiallyestablishedonJuly1,2013,Yibincity,formerlyknownasthebus,integratedoriginalrongzhoubuscompanyinYibincityandMetrobuscompany,fo

7、rmedonlyinYibincityofaState-ownedpublictransportenterprises,thecompanyconsistsofoneortwo,thirdDivision.Integrationofpublictransportservicesisnotyetestablished图4-1双对数模型的BG检验图中，=11.31531，临界概率P=0.0034，因此辅助回归模型是显著的，即存在自相关性。又因为，的回归系数均显著地不为0，说明双对数模型存在一阶和二阶自相关性。三、自相关的修正（1）自相关系数ρ的估计主要的