s银行个人住房抵押贷款信用风险评估

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1、中图分类号：F830.4论文编号：102870918-SZ003学科分类号：025100硕士学位论文S银行个人住房抵押贷款信用风险评估研究生姓名陈春芳专业类别金融硕士专业领域商业银行管理指导教师邓晶副教授南京航空航天大学研究生院经济与管理学院二О一八年三月NanjingUniversityofAeronauticsandAstronauticsTheGraduateSchoolCollegeofEconomicsandManagementResearchoncreditriskofpersonalHousingmortgagel

2、oaninSbankAThesisinFinancebyChenChunfangAdvisedbyProf.DengJingSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofFinanceMarch,2018南京航空航天大学全日制专业硕士学位论文摘要商品房以其兼具投资品和消费品的属性，成为居民大类资产配置的核心，是中国家庭资产最主要的组成部分。我国房产区域分布差异明显、存量过多，房地产产业链条长，由房贷衍生出来的证券化金融产品更是规模庞大。房地

3、产是商业经济周期的关键影响因子之一，对经济增长和财富效应至关重要，历次房产泡沫破灭都给银行业乃至整个金融系统带来了巨大的冲击。根据统计资料显示，2016年房地产企业的负债率普遍在60%以上，其负债经营的方式使地产业成为高杠杆部门。随着房地产业规模的扩大和风险的不断暴露，无论是宏观房价波动影响还是微观购房者个人还款能力变化，借款人出现违约的可能性都大大增加。对商业银行来说，如何规避房贷业务中信用风险成为内控部门研究的重要课题。本文以中部地区某典型城商行S银行为例，着重对住房抵押贷款中的信用风险管理现状分析，并对不合理之处提出改进建

4、议。本文一共分为六个部分，第一章介绍选题背景、意义，阐述国内外信用风险管理理论和模型方法的发展；第二章理论概述个人住房贷款业务以及风险分类和内涵，对风险成因重点分析；第三章对比国内外个贷业务发展现状，以S银行为例，对其个贷业务中信用风险管理进行介绍，指出不合理之处；第四章综合国内外学者研究基础，对S银行的评价指标体系进行优化选取18个指标，分析得出家庭月收入、信用状况、职业、贷款价值比、月还款收入比、贷款金额六个主成分，建立logistic模型，进行实证分析检验；第五章对S银行的个贷业务中的风险管理和信用风险的缓释途径给出建议；

5、第六章，结论与展望。关键词：S银行，个人住房贷款，信用风险，logistic模型I南京航空航天大学全日制专业硕士学位论文ABSTRACTCommercialhousing,withitspropertyofinvestmentandconsumergoods,becomesthecoreoftheassetallocationofChineseresidents.ThereareobviousdifferencesinthedistributionofrealestateinChina,toomuchstock,andlongc

6、hainofrealestateindustry.Atthesametime,thesecuritizedfinancialproductsderivedfrommortgageloansarehuge.Realestateisoneofthemajorfactorsofbusinesscycles,whichhasasignificantinfluenceoneconomicgrowthandwealtheffect.Theburstingofthehousingbubblehashadahugeimpactonthebank

7、ingsectorandthewholefinancialsystemeverytime.Accordingtothestatistics,thedebtratioofrealestateenterprisesinChinawasmorethan60%in2016andtherealestateindustrybecameahighlyleveragedsector.Withtheexpansionoftherealestateindustryandtheconstantexposureofrisks，thelikelihood

8、ofdefaultisgreatlyincreased.Forcommercialbanks,howtoavoidmortgageriskbecomesanimportantsubjectofinternalcontrolresearch.Thispaperta