交通银行存贷期限错配的流动性风险分析

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1、学校代码10530学号201510040207分类号F830密级公开硕士学位论文交通银行存贷期限错配的流动性风险分析学位申请人李晨指导教师欧定余、陈晖学院名称商学院学科专业金融研究方向货币政策与实践二零一八年六月十日TheliquidityriskanalysisofthemismatchinthematurityoftheBank'sdepositsandloansCandidateLiChenSupervisorOuDingyuChenHuiCollegeBusinessSpecializationFinanceDegre

2、eMasterUniversityXiangTanUniversityDate2018-6-10摘要在第五次全国金融工作会议上，习近平明确指出“防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题”，我们不仅要防范“黑天鹅”，同时也要重视“灰犀牛”。银行业作为我国经济最重要的环节之一，其风险是我们需要引起高度重视的“灰犀牛”之一。商业银行的存贷期限错配具有相当强的顺周期性，在宏观经济景气阶段，大幅度提高信贷的数量与增加信贷的期限，商业银行期限错配程度趋向于提高。一旦外在因素发生变化，在经济萧条阶段，储户对银行的信任有可能瞬间崩塌，很可能

3、因为不利信息发生集体恐慌从而大规模地取款，出现挤兑现象，从而产生流动性风险，在“羊群效应”的作用下，一家银行的流动性风险会很快蔓延到整个银行业，出现系统性风险。本文在充分研读了前人研究成果的基础上，以交通银行为例，根据交通银行2011-2016年年报为依据，整理出相关数据，以存贷比、流动性比率、资本充足率、流动性覆盖率、流动性缺口等多个指标测度交通银行的存贷款期限错配程度以及其抵御风险的能力，并与中国银行、农业银行、建设银行、工商银行做对比。以此为基础，对交通银行2016年的存贷比指标及流动性缺口率分别进行低、中、高三档的压力

4、测试，测试交通银行的风险承受度。在发现了交通银行较其它四大行存在较为严重的存贷期限错配风险问题后，我们基于对银行业以及交通银行的数据整理，从银行自身、存款来源短期化、贷款长期化、交通银行贷款的行业分布情况，以及交通银行网点分布的情况多方面总结了原因。最后根据这些原因，提出了发展金融市场、完善监控体系、拓展业务渠道、资产证券化、以及优化贷款行业分布的具体办法。关键词：HP滤波法；期限错配；流动性风险IAbstractAtthenationalfinancialworkconferenceon14and15July2017,Gen

5、eralSecretaryXipointedoutthat"preventingtheoccurrenceofsystemicfinancialrisksistheeternalthemeoffinancialwork".Weshouldnotonlyguardagainstthe"blackswan",butalsopayattentiontothe"greyrhinoceros".Theriskofthebankingindustryisoneofthe"greyrhinoceros"whichweneedtopayatt

6、entionto.Commercialbank'sloantermmismatchisquitestrongpro-cyclical,inmacroeconomicprosperitystage,thegreatincreaseinthenumberofcreditandincreasethedurationofthecredit,commercialbanktermmismatchdegreetendstoincrease.Oncetheexternalfactorschange,duringtherecessionphas

7、e,depositorsconfidenceintheBankscouldinstantlycollapse,probablybecauseofbadinformationonalargescalebythecollectivepanicwithdrawals,arunonthephenomenon,resultinginaliquidityrisk,undertheactionof"herdeffect",abank'sliquidityriskwillsoonspreadtotheentirebankingindustry

8、,asystemicrisk.Basedonthe2011-2016yearannualreportoftheBankofcommunications,thispaper,basedonthestudyofthepreviousresearchachievementsofth