基于银行内部评级系统地研究和设计

《基于银行内部评级系统地研究和设计》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、山东大学硕士学位论文摘要本课题将重点研究内部评级系统中的信用卡行为评分部分。近年来，我国消费信贷产业蓬勃发展。在信用卡领域，规模不断扩大，信用经济欣欣向荣。在消费信贷业务丰厚的盈利潜力背后，也蕴藏着很大的风险，特别是信用风险。我们不可能消灭风险，但我们必须以科学的手段来准确地评估风险、以正确的策略来有效的控制风险。由于消费信贷业务具有笔数多、单笔金额小、数据丰富的特征，决定了需要对其实行智能化、概率化的管理模式。在新巴塞尔资本协议中，对于信用卡等消费信贷提出了内部评级法的要求，规定银行的监管资本金水平必须与其信贷资产的风险水平，特别是信用风险水平密切挂钩

2、。衡量信贷资产信用风险水平的根本依据是内部评级法，比较典型的评级手段即是建立以信用评分模型为基础的风险评级系统。预测将来的有效方法就是分析历史，我国的商业银行经过十几年的信息化建设，已经从各种管理系统积累起大量业务数据，这一点正是内部评级系统实施的基础。内部评级系统根据客户的历史交易数据，分析客户有没有违约记录；根据人行征信信息分析客户财务状况是否健康；根据国家的宏观经济形势分析客户是否具有行业优势。可见，内部评级系统从IT的角度讲，是一种规模庞大的数据分析系统。信用卡行为评分数据量庞大，全国性股份制银行的信用卡发卡量在千万级别。因此，在系统部署上，对数

3、据库要求较高，普遍使用大型商用数据库oracle、db2、informix，并安装在小型机上，合理分片存储在磁盘阵列上；在系统开发上，系统效率十分重要，如果在系统架构上考虑不周到，很难在规定时间内完成计算任务。基于这些特点，系统采用并行计算模式，运行环境为UNIX系统，系统开发使用具有效率优势的C语言。本课题将研究以构件化的思想使用C语言开发一套信用卡行为评分系统，一方面，设计一个C语言的总线调度程序；另一方面，按构件化思想划分信用卡行为评分的功能模块。总线程序调度信用卡行为评分的各个功能模块，构建一套高效、山东大学硕士学位论文稳定、可维护的信用卡行为评

4、分系统。本课题的研究基于C语言，HP—UNIX操作系统，informix数据库。关键词：内部评级；信用卡行为评分；数据库分片；并行计算II山东大学硕士学位论文ABSTRACTThistopicwillfocusontheinternalcreditratingsysteminthecreditcardbehavioralscore．Inrecentyears，China'sconsumercreditindustryisflourishing．Inthecreditcardfield，thesizeofthecrediteconomyisprosperi

5、ng．Intheconsumercreditbusinessbehindthehugeearningpotential，butalsobearsgreatrisks，especiallycreditrisk．Wecannoteliminaterisk，butwehavethescientificmeanstoaccuratelyassesstherisk，thecorrectstrategytoeffectivelycontrolrisk．InthenewBaselCapitalAccord，inregardtocreditcardconsumercre

6、ditrmingwithintheproposedrequirementsofthelawrequiringbankstotheregulatorycapitallevelsmustbetheriskleveloftheircreditassets，inparticular，closelylinkedtothecreditrisklevel．Tomeasurethelevelofcreditriskofcreditassets，thefundamentalbasisfortheinternalratings—basedapproachtocomparet

7、hetypicalratingmeansthatthecreditscoringmodelistoestablisharisk-basedratingsystem．Effectivewaytopredictthefutureistoanalyzethehistory,China’Scommercialbanksafter10yearsofinformationtechnologyhasbeenaccumulatedfromavarietyofmanagementsystemsalargenumberofbusinessdata,whichisprecis

8、elythebasisfortheimplementationofinterna