商业银行内部评级系统的研究与实现

《商业银行内部评级系统的研究与实现》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、国内图书分类号：己cl孑l、b国际图二持分类号：西南交通大学研究生学位论文密级：公开年级三QQ』∑级姓名奎玲申请学位级别亟±专业企些笪理指导老师望丞堇二零一一年五月二十四日classifiedIndex：(此处填国内图书分类号)Cq引．6U．D．C：(此处填国际图书分类号)SouthwestJiaotongUniversityMasterDegreeThesisResearchandRealizationontheIntemalRatings．．BasedSystemofChineseCommercialBanksGrade：2008Ca

2、ndidate：LiLingAcademicDegreeAppliedfor：MasterofManagementSpeciality：ManagementInformationSystemSupervisor：Prof．ShanChengGeMay．24，201西南交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保

3、存和汇编本学位论文。本学位论文属于1．保密口，在年解密后适用本授权书；2．不保密越使用本授权书。(请在以上方框内打“、／”)学位论文作者签名：参多令日期：珈ff、莎．f口指剥币躲≮城日期：纱f，．‘．厂≥西南交通大学硕士学位论文创新性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。本学位论文的主要创新点如下：1．对内部评级流

4、程进行了梳理，描绘了完整的内部评级流程图；2．对两种主要的评级模型进行了比较研究，提出了一个适用于中国商业银行的内部评级模型；3．设计并实现一个具有三级审核、五个阶段的内部评级系统。学位论文作者签名：夸玲日期：劫II．易．IO西南交通大学硕士学位论文主要工作(贡献)声明本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：本文研究了商业银行客户信用评级业务的特点，研究分析了内部评级的基本要素和评级流程，对内部评级方法进行了重点研究，并构建了一个适合中国国情的评级模型。通过对国内评级指标体系的研究，给出了内部评级系统评级指标设计。建立了内部评级系统模型

5、，设计了评级系统的逻辑结构及功能结构，并设计了适合本系统的评级系统业务功能模型。根据系统的性能需求，选择适合的数据库，并设计了评级系统使用的数据库模型及主要实体表的关系结构。为适应巴塞尔新协议金融环境的变化，本文采用J2EE技术构建了商业银行内部评级系统，根据巴塞尔新协议的有关新内容，通过分析客户的财务因素和非财务因素来确定客户信用等级的计算方法，实现了企业客户信用等级评定业务流程，以及客户基本信息的管理、客户评级信息的存储、汇总、反映等功能，为银行业及信贷经营管理机构提供了信贷分析工具。本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立

6、进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均己在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。学位论文作者签名：李铃日期：加从6．to西南交通大学硕士研究生学位论文第1页曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼皇曼皇曼曼曼曼量曼量曼曼曼曼!曼曼曼曼曼!曼曼曼曼曼曼鼍曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼舅曼曼曼曼曼曼鼍曼曼曼曼曼E=Io鼍鼍摘要市场经济中，信用是市场经济运行的前提和基础。市场经济越发达越要求诚实守信，要求有序的信用交易。西

7、方发达国家顺应这一趋势，建立了完善的信用管理体系，大大促进了经济的发展。而国内的信用体系目前还很不完善，由于国情和市场环境的不同，也无法直接利用西方国家的信用风险度量模型。因此，完善国内的信用管理体系，建立适合国情的客户信用评级系统具有较强的现实意义。鉴于当前我国的国情和银行业的现状，本文的研究重点是内部评级法和内部评级系统的实现。本文研究了商业银行客户信用评级业务的特点，研究分析了内部评级的基本要素和评级流程，对内部评级方法进行了重点研究，并构建了一个适合中国国情的内部评级模型。通过对国内评级指标体系的研究，给出了内部评级系统评级指标设

8、计，本指标体系根据企业规模不同，分为大型企业评级指标体系和中小企业评级指标体系。本文建立了内部评级系统模型，设计了评级系统的逻辑结构及功能结构，并设计了适合本系统的评级系统业务功能模型。根据系