2013年上海交通大学431金融学综合考研真题

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1、WWW.51DX.ORG名校之路源自金程2013年上海交通大学431金融学综合真题上海交通大学金融硕士从2011年开始招收第一届学生，所以到目前为止只有3年的真题，但是从这3年的考试情况来看，出题老师的风格还是很明确的，注重对基础知识的考察，要求考生对核心知识点理解透、金融体系框架完善、将金融学理论结合当下国际国内宏观经济形势来分析问题，同时对财务分析能力要扎实，公司金融的几大理论模型要熟练运用。另外，由于交大不公布金融学431的真题，所以我们只能采用回忆版，其中因为公司金融部分涉及到许多数字，所以这部分的题

2、目不完整，但是这并不妨碍我们去寻找出题的规律，把握了考点我们也能有的放矢地去啃ross那本非常厚的教材。经济学金融考研论坛www.51jrlk.com1.1真题分析年题分考察范围（章、节、知识点……）考察难度份型值（了解、理解、掌握、应用）简答40利率决定理论、商业银行经营管理、理解商业银行信用创造、IS-LM模型20论述50货币需求理论、货币政策目标、通掌握13货膨胀计算60股票收益率、用MM定理计算公司熟练应用价值、收益与风险、CAPM简答40格雷欣法则、布雷顿森林体系、理解利率决定理论、货币创造、货币政

3、策目标体系、通货膨胀论述50货币需求理论、人民币升值和贬掌握20值12计算60资金的时间价值、有效市场、IRR、熟练应用NPV、β系数计算、MM定理、WACC、最小方差投资组合、CAPM、编制资产负债表和损益表并进行财务分析简答40商业银行经营原则、货币政策及理解其机制、商业银行货币创造、2011论述50流动性偏好理论、我国利率现状掌握和决定方式、人民币升值和贬值经济学金融考研论坛http://www.51jrlk.com/WWW.51DX.ORG名校之路源自金程计算60股票收益率、MM定理，WACC、熟练应

4、用有效市场、β系数计算、CAPM注：表格中蓝色字体表示2012年考过的知识点，红色的字体表示2011年考过的知识点，黄底色表示两年都考过的知识点。1、1简要叙述商业银行经营原则及相互关系。商业银行的经营原则是盈利性、安全性、和流动性。盈利性性：商业银行作为经营货币资金，结算和创造信用的特殊企业，在业务活动的过程中，其最基本的、首要的动机和目标是获取最大限度的利润。安全性：排除或减少各种不确定性因素对其资产、负债、利润、信誉及一切经营发展条件的影响，保证资产和收益的安全与稳定。流动性：商业银行能够在不遭受损失或

5、者尽可能少的减少损失的条件下满足存款客户提存或贷款、投资、内部管理等对现金的要求，随时能够收回或者付出资金的能力。商业银行的“三性”原则既有相互统一的一面，又有相互抵触的一面：统一面：流动性是商业银行正常经营的前提条件，是商业银行资产安全性的重要保证。安全性是商业银行稳健经营的重要原则，离开安全性，商业银行的盈利性也就无从谈起。盈利性原则是商业银行最终目标，保持盈利是保持商业银行流动性和保证银行安全性的重要基础。抵触面：（1）商业银行的安全性与流动性之间存在负相关。流动性较大的资产，风险就小，安全性也就高。（

6、2）商业银行的盈利性与安全性和流动性之间呈反方向变动。盈利性较高的资产，由于时间一般较长，风险相对较高，因此流动性和安全性就比较差。【分析】该题主要考察商业银行经营的“三性”原则，考生要熟知三性原则的定义，同时对其相互关系也要非常熟悉，既矛盾又统一地看“三性”原则。应该是这道题非常基础，考试复习的时候需要理解商业银行的整体经营，对于各个原则所指的方面要清晰。这道题在2011年的考试中也出过，题目基本一样，所以这也是必须掌握的核心知识点。简答题可以言简意赅，不需要过多展开。2凯恩斯利率决定理论的基本要点。凯恩斯

7、学派的利率决定理论是一种货币理论，认为利率不是由储蓄和投资的相互作用决定的，而是由货币量的供求关系决定的。基本观点有：1）货币需求是一个内生变量，取决于人们的流动性偏好，人们的流动性偏好有三个动机：交易动机、预防动机和投机动机。交易动机和预防动机是收入的函数，与收入成正比L1（y）；而投机动机与利率成反比L2(y)。经济学金融考研论坛http://www.51jrlk.com/WWW.51DX.ORG名校之路源自金程2）货币供给是外生变量，它是由中央银行控制的一个常量M,货币供给与货币需求相等时实现利率均衡，

8、Ms=Md=L1（y）+L2(i)；3）凯恩斯“流动性陷阱”，当利率低到一定水平是，投资者对货币需求趋向无穷大，货币需求曲线的尾端逐渐变成一条水平直线，此时无论货币供给多大都会被吸收，利率不会继续下跌。【分析】该题主要考察凯恩斯学派的利率决定利率，答题的时候需要与古典学派的储蓄投资利率对比，同时分条叙述凯恩斯利率利率的要点；3、评价IS-LM决定理论。IS-LM模型是希克斯、汉森对凯恩斯利率决定理论