stock price modeling of tencent and baidu companies,with fractional brownian motion论文

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1、⑥万方数据硕士学位论文MASTER’STHESIS季·尹碲够大零StockPriceModelingofTencentand～BaiduCompanies，withFractionalBrownianMotion学位申请人姓名：墅QQ型蛩匦基避剑幽申请学位学生类别：亟±申请学位学科专业：橱阔障仑与萋艾玉鲥—一指导教师姓名：李啵虱蝗哩⑥硕士万方数据硕士学位论文StockPriceModelingofTencentandBaiduCompanies，withFractionalBr,xnianMotionrownianOtiOn论文作者：sioo

2、fyKhoojineArash指导教师：李波副教授学科专业：概率论与数理统计研究方向：概率论与数理统计华中师范大学(数学与统计学学院)2014年12月万方数据StockPriceModelingofTencentAndBaiduCompanies，withFractionalBrownianMotionAThesissubmittedinPartialFulfillmentofTheRequirementsforM．SdegreeinProbabilityandMathematicalstatisticsByArashSioofyKhooji

3、nePostgraduateProgramSchoolofMathematicsandStatisticsCentralChinaNormalUniversitySupervisor：ProfessorLiBoDecember2014⑨万方数据硕士学位论文MASTER‘STHESIS华中师范大学学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均己

4、在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。作者签名：孓l∞叫哕∞j列c’冁醇岳日期：年月日学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解华中师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华中师范大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后遵守此规定j保密论文注释：本学位论文属于保密，在．年解密后适用本授权书。非保密论文注释：本学位论文

5、不属于保密范围，适用本授权书。作者签名：s土pDE吖匕u啷歹一￡A嗍日期：年月日导师签名：日期：年月日本人已经认真阅读“CAI。IS高校学位论文全文数据库发布章程”，同意将本人的学位论文提交“CALIS高校学位论文全文数据库”中全文发布，并可按“章程”中的规定享受相关权益。回重诠塞逞銮卮澄卮!旦主生i旦二生；旦三生筮查!作者签名：了ZD环7kt一10077h肛一娟∥日期：年月日导师签名：缸日期：年月日万方数据中文摘要本文建立了一个基于分式布朗运动的Black—Scholes模型研究股票价格，利用百度(BIDU)和腾讯(TCEHY)两个信息技术

6、公司的股票价格真实数据进行了实证分析和随机模拟。本文对比了传统的基于布朗运动的模型，采用一种新的方法——由分式布朗运动驱动的随机微分方程——进行模型的改进，使用离散化方法和MATLAB软件，分别对百度(BIDU)和腾讯(TCEHY)公司的股票价格进行了模拟，用模型ARPE精度指标进行了两种模型模拟结果的比较。结果表明，分式布朗运动更准确的预测了股票的收盘价格分式布朗运动更准确的预测了股票的收盘价格。本文还较为详细的介绍了布朗运动模型和分式布朗运动模型的概念、构造和相关性质。关键闹：数学建模，分式布朗运动，股票价格过程，随机微分方程万方数据Ab

7、stractInthisthesisfractionalBlackandScholesmodelconsideredandamathemati—calmodelofstockpricesoftwoITcompanies，Baidu(BIDU)andTencent(TCEHY)，representswithit．Clogedpricesareconsideredformodeling．ThismodelingusesanewapproachtoafractionalBrownianmotionwitchexplainedinChapter3·B

8、esidethemodelingwithfractionalBrownianmotion，stockpricesofthesecom—panies．aremodel