基于数据包络法的我国上市商业银行效率研究

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1、AthesissubmittedtoZhengzhouUniversityforthedegreeofMasterEfficiencyResearchofChineseListedCommercialBanksBasedonDEAByRuiqinZhangSupervisor：Prof．QiLiFinanceBusinessSchoolApril，2011学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或

2、撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。学位论文作者：劣移欤日期：2,ol／年r月z厂日学位论文使用授权声明本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属郑州大学。根据郑州大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权郑州大学可以将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文

3、或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为郑州大学。保密论文在解密后应遵守此规定。学位论文作者：歙洌眵崩之日期：．加『J年S月髟日摘要随着世界金融一体化进程的不断加快，我国也不断推进商业银行改革的进程，通过改革我国商业银行取得了迅猛的发展，效率水平不断提高。但是与国外一流商业银行比较，我国商业银行效率水平还比较低。在这种背景下，我国商业银行的经营管理逐渐摆脱了单一目标的经营模式，转而向效率水平的提高和管理转变。本文基于这种现实需求，利用含有价格因素的DEA实证模型对我国上市商业银行的成本效率及其分解进

4、行了实证分析。在本文研究过程中，以商业银行效率理论为基础，运用规模收益不变下的CCR模型、规模收益可变的下的BCC模型和成本效率模型对我国16家上市商业银行在2006至2009年间的成本效率、配置效率、技术效率、纯技术效率、规模效率以及规模报酬区间进行了测度；运用Malmquist指数模型对此期间的全要素生产率的变化进行了实证分析。根据实证分析结果，重点分析了我国上市商业银行在2006至2009年间成本效率水平的变化趋势，比较分析了国有商业银行和股份制商业银行在此期间的效率水平差异。实证结果显示，影响我国商业银行成本效

5、率水平的主要因素是我国商业银行较低的配置效率和规模效率水平。我国商业银行技术进步水平在2006至2009年间呈现出放缓的趋势，技术进步的变化也影响到我国商业银行的经营效率。国有商业银行和股份制商业银行成本效率差异的主要原因在于：国有商业银行的对于稀缺资源的配置能力和规模的控制能力较低，但二者之间的效率差异呈现出逐渐缩小的趋势，这意味着我国银行业的改革是成功的，银行业的整体效率水平得到提高。综合以上分析，本文认为我国商业银行应继续深化产权制度改革，完善公司治理结构，加强金融创新和技术创新，合理安排规模水平；应该通过技术进

6、步来扩大规模效率前沿，从而不断提高我国商业银行效率水平。关键词：数据包络分析效率分析商业银行AbstractWBhtheprocessoffinanceintegrationaccelerating，Chinaalsopromotesthereformofcommercialbanks．Throughthereform，0111"commercialbankshavemadeagreatachievement．Theefficiencylevelisincreasingcontinuously．However,comp

7、aredwithforeigncommercialbanks，ourcommercialbanks’efficiencylevelisstilllower．Inthiscontext，themanagementofourbanksisgettingridofsimplenumberoptimizationandturningtocostefficiencyoptimizationandeffectivecostmanagement．Basingonthisrealisticrequirement，thispaperus

8、esDEAmodel谢thpricevariabletoanalyzecostefficiencyanditsdecomposition．Basedoncommercialbanks’efficiencytheoryandstatisticdataofsixteenlistedcommercialbanksbetween2006a