基于数据包络法的我国上市商业银行效率研究

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1、郑州大学硕士学位论文基于数据包络法的我国上市商业银行效率研究姓名：张瑞钦申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：李祺201104摘要随着世界金融一体化进程的不断加快，我国也不断推进商业银行改革的进程，通过改革我国商业银行取得了迅猛的发展，效率水平不断提高。但是与国外一流商业银行比较，我国商业银行效率水平还比较低。在这种背景下，我国商业银行的经营管理逐渐摆脱了单一目标的经营模式，转而向效率水平的提高和管理转变。本文基于这种现实需求，利用含有价格因素的DEA实证模型对我国上市商业银行的成本效率及其分解进行了实证分析。

2、在本文研究过程中，以商业银行效率理论为基础，运用规模收益不变下的CCR模型、规模收益可变的下的BCC模型和成本效率模型对我国16家上市商业银行在2006至2009年间的成本效率、配置效率、技术效率、纯技术效率、规模效率以及规模报酬区间进行了测度；运用Malmquist指数模型对此期间的全要素生产率的变化进行了实证分析。根据实证分析结果，重点分析了我国上市商业银行在2006至2009年间成本效率水平的变化趋势，比较分析了国有商业银行和股份制商业银行在此期间的效率水平差异。实证结果显示，影响我国商业银行成本效率水平的

3、主要因素是我国商业银行较低的配置效率和规模效率水平。我国商业银行技术进步水平在2006至2009年间呈现出放缓的趋势，技术进步的变化也影响到我国商业银行的经营效率。国有商业银行和股份制商业银行成本效率差异的主要原因在于：国有商业银行的对于稀缺资源的配置能力和规模的控制能力较低，但二者之间的效率差异呈现出逐渐缩小的趋势，这意味着我国银行业的改革是成功的，银行业的整体效率水平得到提高。综合以上分析，本文认为我国商业银行应继续深化产权制度改革，完善公司治理结构，加强金融创新和技术创新，合理安排规模水平；应该通过技术进步

4、来扩大规模效率前沿，从而不断提高我国商业银行效率水平。关键词：数据包络分析效率分析商业银行AbstractWiththeprocessoffinanceintegrationaccelerating，Chinaalsopromotesthereformofcommercialbanks．Throughthereform，0111"commercialbankshavemadeagreatachievement．Theefficiencylevelisincreasingcontinuously．However,c

5、omparedwithforeigncommercialbanks，0111"commercialbanks'efficiencylevelisstilllower．Inthiscontext，themanagementofourbanksisgettingridofsimplenumberoptimizationandminingtocostefficiencyoptimizationandeffectivecostmanagement．Basingonthisrealisticrequirement，this

6、paperusesDEAmodel谢thpricevariabletoanalyzecostefficiencyanditsdecomposition．Basedoncommercialbanks’efficiencytheoryandstatisticdataofsixteenlistedcommercialbanksbetween2006and2009，thispaperusesCCRmodelundertheconditionofconstantreturnstoscale、BCCmodelunderthe

7、conditionofvariablereturnstoscaleandCostEfficiencyDEAmodeltoanalyzecostefficiency、allocationefficiency、technicalefficiency、puretechnicalefficiency、scaleefficiencyandreturnstoscaleinterval．Atthesametime，thispaperalsousesMalquistIndexModeltOcalculateT0talfactor

8、productivitytransformationofsixteenlistedcommercialbanksbetween2006and2009．Accordingtotheempiricalanalysisresults，thispapermainlyanalyzesOurlistedcommercialbanks’costefficiencytrendsbetwe