我国商业银行效率、市场势力及其稳定性研究

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1、中国科学技术大学硕士学位论又我国商业银行效率、市场势力及其作者姓名：学科专业：导师姓名：完成时间：稳定性研究’张志洋金融学王相宁二。一一年四月二日IIIIIIIIIIIIII1IIlY1908899UniversityofScienceandTechnologyofChinaAdissertationformaster’SdegreeResearchontheefficiency,marketpowerandstabilityofChinesecomerciaIbanksAuthor7SName：speciality：Supervisor：Finishe

2、dtime：ZhangzhiyangFinanceWangxiangningApril2叩，2011中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名：签字日期：丛!l：61兰中国科学技术大学学位论文授权使用声明作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的

3、复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。保密的学位论文在解密后也遵守此规定。{翻公开口保密(年)作者签名：导师签名：签字日期：—-二丝I上k签字日期：—丝'4』L摘要银行业作为金融体系最为重要的组成部分，其效率和稳定性直接关系着国民经济的命脉。而随着改革的进程不断加快和我国加入WTO后银行业对外的全面开放，我国的银行业由最初的国有商业银行占据垄断地位，转变为以国有银行为主导、与股份制商业银行

4、、城市商业银行、其他类金融机构、外资银行并存、相互竞争的格局。竞争是市场经济条件下银行必须面对的生存法则，它能够最大限度地提高商业银行的成本效率和利润效率：然而竞争又是一把双刃剑，可能给银行带来巨大的风险。竞争与效率、竞争与稳定性之间的关系，一直是银行业研究的重点。此外，从银行自身的角度评价我国银行业近年的经营效率也具有重要的现实意义。本文从以上角度出发，在回顾众多国内外学者有关生产效率、市场势力、银行稳定性的文献基础上，简要介绍了随机边界分析法的相关理论，并分别使用勒纳指数、z指数来衡量银行的市场势力和稳定性，运用随机边界分析模型测算了我国内地2l家商

5、业银行和11．家香港本地商业银行最近10年的成本和利润效率、市场势力、稳定性的值，同时考察了市场势力对银行经营效率和稳定性的影响。结果表明内地商业银行整体的效率逐年上升，但仍落后于香港的银行；四大商业银行的效率低于中小银行。市场势力与效率呈反向关系，而与稳定性的关系要区别对待：市场势力一方面增加了中小银行和香港银行的稳定性，另一方面也增加了四大商业银行和交通银行的经营风险。因此，继续深入金融自由化和银行业改革，恰当地引入一些竞争，会对中国商业银行经营的效率和稳定性起到积极的作用。关键词：商业银行市场势力成本效率利润效率稳定性随机边界分析摘要Abstrac

6、tABSTRACTCommercialbankingisthemostimportantpartoffinancialsystem，whoseefficiencyandstabilityrelatetothelifelineofnationaleconomydirectly．Withthequickeningreformprocessandall—roundopeningtotheworldafterChinahadbeenintheWTO，Chinesebankingischangingfromtheinitialsituationthatstate—

7、ownedcommercialbankshaveamonopoly,intothesituationthatstate—ownedcommercialbanksleadthemarketandcompetewithjoint—stockcommercialbanks、citycommercialbanks、otherfinancialinstitutions、foreignbanks．CompetitionisthelawOfsurvivalforcommercialbanksontheconditionofmarketeconomy,andadoubl

8、e—edgedswordwhichcouldraisethecosteffici