我国商业银行的效率及其影响因素的对比研究

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2、共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于：()1．经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于年月日解密，解密后适用上述授权。(√)2．不保密，适用上述授权。(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位

3、论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)声明人(签名)：洳船I加ff年朋J日摘要商业银行效率水平的高低是其自身经营结果好坏的重要表现，也是商业银行运营管理能力的重要标志，效率的提高有助于防范金融风险，银行业效率的深入研究对金融行业的发展具有重要的意义。目前关于商业银行效率的研究日益增多，但大部分的研究没有对效率和效益仔细进行区分。而现实中，由于各商业银行面临的外部环境和其他因素的差异，使

4、得效率和效益是有一定区别的，随着商业银行改革的深化，对效率的深入探讨分析也更具有现实意义。本文选取了14家样本商业银行2004．2009年期间的数据，除了测定综合效率外，还针对效率和效益的差异，分析了各银行的运营能力和盈利能力，通过不同的角度考核了银行的经营状况。同时，通过冗余性分析和Malmquist生产力指数分解探讨了效率改进的主要原因和如何在短期内提高商业银行的效率水平。为了进一步考察长期中效率的影响因素，在第四章中采用了通过平稳性检验的面板数据和前一部分测定的综合效率值，利用广义最小二乘估计的方

5、法，通过三个回归方程进行了对比分析。实证结果表明：(1)由于外部环境的差异，银行效率和效益存在差异，运营得好的商业银行的效益未必好，效益好的银行也不一定效率高。(2)不良贷款影响银行效率，不考虑不良贷款的影响将会影响效率的评价结果。(3)我国商业银行效率的提高主要来自于技术进步的贡献。(4)提高商业银行的市场份额有利于改进自身的效率水平，但在扩大市场份额的同时，还应该注意控制好经营管理费用率水平。(5)要提高效率水平，应注意提高资金的运用情况和多样化业务的获利水平，控制好商业银行的资产配置能力。本文的创

6、新之处在于：(1)考虑了效益和效率的差异，除了测定商业银行的综合效率外，还进一步测定了运营效率和盈利效率，并对比分析了国有商业银行和股份制商业银行在效益和效率上的差异。(2)综合考虑了模型中的投入产出指标和样本间的差异，使用具有一致性的估计量，并更多地考虑了不良贷款和外部环境对效率水平的影响。(3)对效率的影响进行实证分析，在确保面板数据稳定的基础上进行广义最小二乘回归，并结合我国实际情况对回归结果进行对比分析，为如何提高商业银行的效率提供了有效的决策依据。关键词：效率；数据包络；面板数据；影响因素Ab

7、stractThee币ciencyofcommercialbanksnotonlyrenectstheirownperfIonnaJlce，butalsorenectstheiroperationandmanagementcapabilities．TheleVeIofe侬ciencymarkstheleVelofcompetitiVenessofcommercialbanks，andistheobjectiVesoftheirmanagement．ImproVee币ciencycanhelptoguar

8、dagainstnnancialrisks，andisthekeytoopeningupthe6nancialindustⅨPreviousstudiesaboutthee币ciencyofcommercialbanksfoundthattotalfactorproductiVityhaVegreatercont^butiontothecostine衔ciencyofcommercialbanks，sostudiesaboute硒cienc