中国商业银行效率实证研究

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1、一y15I,II'lIJ,ll：13ll,'榭必⑩天摩大薯中国近代第一所太学[，国商业银行效率实证研究博士学位论文__■i■-一●-10-爿昌：●■冒●一I町4■■■_一级学科：筻堡型堂皇三堡学科专业：管理科学与工程作者姓名：李栋指导教师：郑丕谔教授天津大学研究生院2008年8月中文摘要本文研究我国商业银行的效率问题，着重从实证角度分析商业银行效率的现状，影响因素，效率测度及其评价方法，并最终找出提升中国商业银行效率的对策。这对今后深化我国商业银行改革、提升商业银行效率和盈利能力具有重要的理论意义和现实意义。本文首先提出了研究我国银行效率的背景和意义，对国内外银行效率的研究现状进行了较为

2、全面的回顾，指出了我国目前在银行效率研究中存在的问题；对银行效率的内涵进行了定义，并对银行的效率进行了分类和说明，包括规模效率、范围效率、X效率、成本效率和利润效率等，对银行效率研究中投入产出的界定方法进行了系统的整理；介绍了测度银行效率的非参数方法和参数方法，对其优缺点进行了分析比较，并概况总结了银行效率测度的函数形式。在理论研究的基础上，以1998～2004年14家商业银行为研究样本，选取劳动力、实物资本和可贷资金为投入变量，利息收入和非利息收入为产出变量，同时利用两种效率测度方法，数据包络分析法和随机前沿分析法对我国商业银行的技术效率、规模效率、成本效率进行实证研究。计算结果表明，

3、从1998---,2002年，我国商业银行的技术效率呈下降趋势，从2002年之后呈上升趋势，股份制商业银行的技术效率均高于国有商业银行；从1998,---2004年我国国有银行规模效率呈下降趋势，处于规模报酬递减阶段，说明国有银行经营规模过大，已经超过了自身最佳经营规模，应当缩小其经营规模以期达到规模经济，并应注重配置效率的提高；股份制银行规模效率比较稳定，银行达到了规模经济，股份制商业银行中上市银行效率相对较高；1998"--2004年，我国商业银行成本效率普遍低下，股份制商业银行成本效率只有0．5左右，国有银行的平均成本效率只有0．15左右，造成严重的资源浪费。造成我国商业银行成本效

4、率低下的原因既来源于银行投入配置的无效率也来源于技术无效率；从1998'---2004年，我国商业银行利润效率呈逐年下降的趋势，国有商业银行的利润效率均低于股份制商业银行，但二者差距并不大。从影响银行效率的宏观因素、行业因素、微观因素等三大方面，对银行效率影响因素进行了较为全面系统的总结，并以DEA模型计算得到的技术效率作为因变量，选取分别反映银行规模、创新成度、稳定性、盈利能力、资产配置以及公司治理等变量作为自变量，以随机森林算法计算了自变量的重要性，分析它们对于银行效率的相对影响。指出目前影响我国银行效率的主要因素是规模、稳定性以及盈利能力，而资产配置、创新程度和公司治理对于效率的影

5、响不大。影响我国商业银行效率的主要因素被归结为两个：产权结构和市场结构。本文对这两种观点进行较为深入的研究，指出市场结构和产权结构在改善银行效率、提升银行效益方面的作用并不是互相排斥的，而是相互补充、互为裨益的，并在此基础上提出了相关的政策建议。关键词：银行效率影响因素数据包络法随机前沿法ABSTRACTEfficiencvofChina’Scommercialbanksfromapracticalviewisinvestigatedinthisdissertationwithemphasisonthecurrentsituation，influencingfactors，efficie

6、ncymeasurementsandevaluatingmethodsandcontributionsaremadetothereformofChina·scommercialbanks，whichbringsforthimportanttheoreticalandpracticalsignificanceinimprovingbankefficiencyandprofitability．First．thebackgroundandsignificanceofstudyingChina’Sbankefficiencyarepresentedinthisdissertationbyrevi

7、ewingthecurrentsituationofbankefficiencyathomeandabroad，withproblemsidentifiedincurrentefficiencystudy．Bankefficiencvwasthendefinedandclassified，includingscaleefficiency，scopeefficiency，Xefficiency。costefficiencyandpro