基于突变理论的财险公司财务风险度量

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1、学校代号：学号：密级：10532S09181069湖南大学硕士学位论文基于突变理论的财险公司财务风险度量筌燮委员金圭度；陵迪红教援FinancialRiskMeasurementofInsuranceCompaniesBasedonCatastropheTheoryByPUZijiaB．E．(EastChinaUniversityofScienceandTechnology)2009AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofAppliedEc

2、onomicsFinanceintheGraduateSchoolofHunanUniversitySupervisorAssociateProfessorDENGQingbiao20ll湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：洛占嘉日期：≯rf，年r月叫日学位论文版权使用授权书本学位论

3、文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于l、保密口，在年解密后适用本授权书。2、不保密彭(请在以上相应方框内打“√”)、，喜缯、,-xz作者签名：韵易钰日期：h『f年r月zf日刷磁名‘召下诼彭醐：纱7J年岁月易尸日I。硕士学位论文摘要财险公司的经营过程，面临着内部和外部多种不确定性因素的影响，这些因素的变化，特别是突发性的

4、变化，都会导致财险公司财务风险的变动。财险公司财务风险的变化包括渐变和突变两种变化状态，本文将造成财险公司财务风险发生突变的因素和事件称为财务突发事件，并旨在根据财险公司财务风险具有跳跃、不连续的突变性，构建以突变理论为基础的财务风险度量模型对其财务风险进行度量。本文首先对财务突发事件的特点进行了描述，并进一步引入泊松分布对财务突发事件的分布情况及其对财务风险影响的分布情况进行了分析，推理得出财险公司维持某一特定的财务风险状态的时间间隔的期望值以及时间间隔T内财务突发事件对财险公司财务总影响的期望值，为在财务风险度量中考虑财务突发事件的影响提供了基础

5、和思路。在此基础上，引入突变理论，介绍了突变理论的基本原理以及数理模型，分析了构建基于突变理论的财险公司财务风险度量模型的可行性。本文运用可拓方法对财险公司财务风险的度量指标进行识别和筛选，构建模型所需的财务指标体系。由可拓方法得出的各财务指标的隶属度，即关联函数值，是产生本文构建的财务风险度量模型中所需控制变量a、b、c、d的依据，按照关联值的大小可以确定控制变量的排序。在此基础上，本文构建了以突变理论为基础的财险公司财务风险度量模型，模型中财务风险值为状态变量，影响财务风险的财务指标值为控制变量，所有财务指标的数据来源于《中国保险年鉴》。本文最后

6、结合可拓方法筛选出的各财险公司不同的财务指标体系，利用突变理论中的突变级数法，对22家财险公司2009年的财务风险进行了度量。关键词：财务突变事件；突变理论；可拓方法；财务指标体系；突变级数法II摹于突变理论的财险公司财务风险度量AbstractThebusinessprocessofinsurancecompanyisaffectedbyavarietyofuncertaininternalandexternalfactors．Thechangesinthesefactors，especiallyunexpectedchanges，willlead

7、tothefinancialriskchangesinthepropertyinsurancecompany．Therearetwotypesofchangeintheinsurancecompany’Sfinancialrisk，includinggradualchangeandcatastrophicchange．Thispapern锄esthefactorsorevents，whichwillleadtocatastrophicchangeonfinancialriskofinsurancecompany,asthefinancialmutat

8、ionevents，andaimsatmeasuringthefinancialriskofinsuranc