gpgpu在金融工程领域的应用

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1、GPGPU在金融工程领域的应用THEAPPLICATIONOFGPGPUINFINANCICALENGINEERING学校：上海交通大学学院：上海高级金融学院专业：工商管理（MBA）作者：丁胜导师：余凡学号：1103809117班级：M1038092答辩日期：年月日上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的

2、法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于：保密□，在年解密后适用本授权书。不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日GPGPU在金融工程领域的应用摘要对于复杂的金融市场，需要

3、一套能够快速反应的系统来对瞬息万变的市场做出适当的反应。传统的金融IT系统使用CPU进行计算，而CPU的运算单元较少，对于大批量的数据，因并行度不够处理速度较慢。随着显卡通用计算能力的增加，利用其并行计算的能力为各行各业的大规模计算加速，正在缓慢的推广。快速的运算有助于研究机构对市场做出快速的反应，从而抓住机会以增加收益，避免损失。一块显卡所能达到的运算速度，其并行计算能力远超一个CPU的运算能力。这项技术有助于金融工程在不增加硬件成本的情况下，加快反应的速度。而快速的反应能力，有助于投资决策。但是在我国，金融工程在券商和基金等机构中起步较晚，G

4、PGPU功能用于金融领域几乎还是一片空白。为此，本文详细讨论了GPGPU用于金融工程的可行性，并探讨了在运用GPGPU中可能遇到的实际问题，并给出了解决方案。文中还详细讨论了运算复杂度的估计，为是否应该采用GPGPU提供了依据。虽然国内外公开的使用GPGPU加速的案例极为罕见，我们还是讨论了使用GPGPU为高频交易加速的可能。最后，我们讨论了未来GPGPU在金融领域的发展方向。关键词：GPGPU，金融工程，蒙特卡洛，有效市场THEAPPLICATIONOFGPGPUINFINANCIALENGINEERINGABSTRACTForcomplica

5、tedfinancialmarket,weneedaneffectivesystemtoquicklyrespondtothefastchangingenvironment.TraditionallytheITsysteminthefinancialareadependssolelyonCPUforcomputation.However,CPUhasonlyoneorfewcoresinasystemandcannotreallycomputetheresultfordifferentsecurityatthesametime.Thegraphi

6、cscard,ortheGPUhasmulticoresforaccelerationisnaturallyanidealdeviceformulti-threadingcomputationandcanbeusedtoquicklycomputetheresultsforthefinancialinstitutions.Fastcomputationhelpstheinvestortocapturetheinvestmentchancesandreducelosses.Thecomputationalpowerpotentialofanaver

7、ageGPUcouldbefarmorethananaverageCPU,thuscanhelpmakedecisions.CurrentlythereislittleresearchintheareainChina,particularlyinfundsandsecuritycompanies.Tohelpimprovethesituation,thepaperintroduceswhatisGPGPUandpresentstheapplicabilityofGPGPU。WealsoforecasttheusageoffutureofGPGPU

8、anditsdevelopment.KEYWORDS:GPGPU,MonteCarloSimulation,FinancialEngin