解析风险管理内容,包括风险识别、风险

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1、模塊學科占比內容解析風險管理內容，包括：風險識別、風險風險管理基礎10%偏好、風險測量和風險管理；國內外經典案例解讀講解投資理論精要，包括：投資原理三基投資理論10%石、貨幣時間價值、金融市場、金融產品、基礎模塊現代資產組合理論概率論、抽樣分佈與參數估計、假設檢驗、數量分析15%線性回歸、蒙特卡洛模擬、波動率及相關性估計規範金融機構從業人員的道德操守、職業化風險管理從業人員的職業道德5%要求和責任，簡介CFRM會員的責任市場風險概述、固定收益產品及其定價、金市場風險測量與管理25%融衍生品合約及其定價、基於衍生產品的風險管理策

2、略、資產證券化和市場風險管理信用風險管理概述、信用風險的度量、信用信用風險測量與管理15%風險的管理、資產證券化、信用衍生品、基應用模塊於財務報表的風險分析操作風險、流動性風險、全面風險管理、經操作風險測量與管理15%濟資本、巴塞爾協議、中國的內部控制基於Python的風險建模，以及互聯網金融金融科技5%風險管理國內金融監管政策解讀，持續關註最新監管後續教育金融監管後續教育政策動態1.風險管理基礎2.投資理論1.1.風險管理概述2.1.投資原理三基石1.1.1.風險管理意義2.2.貨幣時間價值1.1.2.風險管理環境2.2.1

3、.現值和終值1.1.3.風險管理流程2.2.2.年金1.2.風險的識別2.2.3.貨幣時間價值應用1.2.1.什麽是風險2.3.金融市場1.2.2.風險分類2.4.金融產品1.2.2.1.市場風險2.5.現代資產組合理論1.2.2.2.信用風險2.5.1.資產組合理論1.2.2.3.操作風險2.5.2.馬克維茨的有效邊界1.2.2.4.投資中的風險2.5.3.CAL線和CML線1.2.2.5.流動性風險2.5.4.SML線1.3.風險偏好2.6.VaR計算1.4.風險的測量2.6.1.組合VaR1.4.1.風險價值（VaR）2

4、.6.2.VaR的應用1.4.1.1.VaR基礎知識2.6.3.風險預算1.4.1.2.VaR計算方法2.6.4.投資組合管理1.4.1.3.VaR方法應用2.7.投資管理模型1.5.風險的管理2.7.1.CAPM模型及其在業績評價中的應用1.5.1.風險管理的主要策略2.7.2.APT模型及其在業績評價中的應用1.5.1.1.風險分散2.7.3.Fama-French三因素模型1.5.1.2.風險對沖2.8.案例：風險管理分析1.5.1.3.風險轉移2.8.1.長期資本公司1.5.1.4.風險規避2.8.2.巴林銀行1.5.

5、1.5.風險補償2.8.3.德國金屬公司1.5.2.全面風險管理2.8.4.中航油事件2.8.5.2011年歐債危機2.8.6.影子銀行3.數量分析4.風險管理從業人員的職業道德3.1.概率論4.1.道德操守3.1.1.概率論基礎4.2.職業化要求3.1.2.隨機變量及其性質4.2.1.遵守法律法規3.1.3.常用概率分布4.2.2.遵循獨立性和客觀性原則3.2.抽樣分布與參數估計4.2.3.不得曲解3.2.1.抽樣分布4.2.4.不得瀆職3.2.2.參數估計4.3.責任3.3.假設檢驗4.3.1.忠誠和審慎原則3.3.1.假

6、設檢驗基礎4.3.2.盡職和合理原則3.3.2.p值在假設檢驗中應用4.3.3.保密原則3.3.3.單個總體均值的檢驗4.3.4.額外報酬披露3.3.4.單個總體方差的檢驗4.3.5.履行上司的監管責任3.3.5.兩個總體方差是否相等的檢驗4.3.6.記錄保留3.4.線性回歸4.3.7.沖突披露3.4.1.單變量線性回歸4.4.ICFRM會員及CFRM考生的責任3.4.2.多變量線性回歸4.4.1.ICFRM會員和考生的行為3.5.蒙特卡洛模擬4.4.2.關於ICFRM協會、CFRM名銜和3.5.1.隨機過程的概念CFRM項目

7、3.5.2.幾何布朗運動3.5.3.蒙特卡洛模擬方法及應用3.6.波動率及相關性估計3.6.1.時間序列分析基礎3.6.2.ARCH模型3.6.3.EWMA模型3.6.4.GARCH模型3.6.5.協方差與相關系數估計5.市場風險測量與管理6.信用風險測度與管理5.1.市場風險概述6.1.信用風險管理概述5.2.固定收益產品及其定價6.1.1.信用風險定義5.2.1.固定收益產品市場概述6.1.2.信用事件5.2.2.固定收益產品定價6.1.3.信用風險管理5.2.3.折現率與期限結構6.2.信用風險的度量5.2.4.利率模型

8、6.2.1.信用風險度量工具5.2.5.久期與凸度6.2.2.違約概率度量5.2.6.含權債券的定價6.2.3.交易對手風險分析和衡量5.2.7.固定收益證券投資組合管理6.2.4.國家主權風險5.3.遠期、期貨、互換合約及其定價6.2.5.信用風險組合模型5.3.1.遠期合