离群金融论文范文-关于基于小波的金融时间序列中的离群点检测word版下载

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1、离群金融论文范文:关于基于小波的金融时间序列中的离群点检测word版下载基于小波的金融时间序列中的离群点检测论文导读：本论文是一篇关于基于小波的金融时间序列中的离群点检测的优秀论文范文,对正在写有关于离群论文的写作者有一定的参考和指导作用，论文片段：不被发现，前人的研究对于这种情况的处理并不理想，故本文采用迭代处理，每次找出一个离群点，然后对序列进行修正，再进行下一个离群点的查找，这种策略能够很好的抑制掩蔽效应，找出所有的离群点。2、波动模型中的加性离群点金融资产收益序列具有非独立、不关联、高阶顺序相关等特点，

2、可以使用自回归条件异方差模型（如：GAR摘要：由于股票市场的波动经常受国家政策以及自身调节的影响，在个股的时间序列中往往会出现各类离群点，而这些点的存在又会影响人们对股票的分析，且这些点的存在本身就十分具有研究作用。因此，本文使用小波的策略检测离群点，通过标记出离群点的位置，得出产生异常波动的时间点，从而进一步对其进行分析。本文主要针对根据上证180三年以来的大盘指数得到的残差序列使用haar小波对时间序列进行DWT以及IDWT变换，通过设置阈值找出离群点。实证结果表明，上证180在这期间，存在一定波动，确有离

3、群点产生，并能被合理监测到。关键词：haar小波离散小波变换反离散小波变换离群点金融时间序列1、引言金融资产收益序列主要显现出高峰态、高阶相关以及波动集群等特点。然而，在运用广义自回归条件异方差（GARCH）模型等处理高阶相关以及波动演化时发现，这些模型得出的估计余值存在高峰态现象。其中，一个理由可能是收益序列的某些操作、观察值不适合使用服从高斯分布的广义自回归条件异方差模型或者是服从T分布的GARCII模型。因此，一些学者将这些点定义为离群点，即是指一个时间序列中，远离序列一般水平的极端大值和极端小值。其是由

4、于系统受外部干扰而造成的。形成离群点的系统外部干扰是多种多样的，报刊款采样误差和被研究现象本身受各种偶然非正常的因素影响。在时间序列分析中通常把离群点分为四种类型进行处理。第一类是加性离群点。造成这种离群点的干扰，只影响该干扰发牛•的那一时刻T上的序列值，即XT而不影响该时刻以后的序列值；第二种是更新离群点,造成离群点的干扰不仅作用于XT,而且影响T时刻以后序列的所有观察值，它的出现意味着一个外部干扰作用于系统的开始，并且其作用方式与系统的动态模型有关；第三种树水平位移离群点，造成这种离群点的干扰素在某一时刻T

5、,系统的结构发生了变化，并持续影响T时刻以后的所有行为，在数列上往往变现为T时刻前后的序列均值发生水平位移；第四种是暂吋变更离群点，造成这种离群点的干扰是在T时刻干扰发生时具有一定初始效应，以后随时间根据衰减因子的大小呈指数衰减的一类干扰事件。本文主要是针对加性离群点利用小波进行检测，小波是有一系列的基函数组成，可以近似表示其他函数，且小波系数能够检测出波动变化、水平变化以及函数的间断点。对于离群点之间的掩蔽效应，即一个离群点的存在，会掩蔽其他离群点不被发现，前人的研究对于这种情况的处理并不理想，故本文采用迭代

6、处理，每次找岀一个离群点，然后对序列进行修正，再进行下一个离群点的查找，这种策略能够很好的抑制掩蔽效应，找出所有的离群点。2、波动模型中的加性离群点金融资产收益序列具有非独立、不关联、高阶顺序相关等特点,可以使用自回归条件异方差模型(如：GARCH(1,1)模型)表示序列的相关性。此模型表述如下所示：其中表示资产收益的条件平均，表示预测误差，为潜在资产收益的条件标准偏差，误差则为标准正态分布NID(0,l)o此外，则是为了保证条件方差为正，而其的稳定性则是由保证。此模型中，波动对着时间而演化，也趋向越来越大；而

7、且，上式中的条件方差满足无条件自相关函数的慢衰减性质。但是，真正的数据波动具有不对称性质，即，对价格同方向变化和价格相反方向变化的反应不同，从而正向波动或逆向波动对条件方差的影响也不同。由此，引出了下面第二个模型GJR(1,1)模型:这里，示性函数，且同样保证条件方差为正，而来保证稳定性。同时，中的误差服从NID(0,1)分布或者T分布。对于随机波动，则使用自回归随机波动模型ARSV(1)处理也较好，该模型表达为：表示资产收益的均值，为比例参数，反映的波动，同样服从NID(0,1)或者T分布，而为自回归参数，则

8、是一个潜变量，保证稳定且。由于制度的变化和市场的调整，导致了暂时变更离群点的出现,也就进一步影响了初始的GARCH(1,1)以及GJR(1,1)模型中的条件平均表达式，变为以下形式：代表加性离群点的大小，表示时间序列T中是否存在离群点。但是，离群点的存在不会影响这两个模型中的条件方差，他们仅影响水平序列。但是，在随机波动中，AL0则仅仅影响条件方差，变为如下形式:3、基于小波的检测过程