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《基于arima的多元时间序列神经网络预测模型研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、理论新探基于ARIMA的多元时间序列神经网络预测模型研究12刘全，刘汀(1.成都信息工程学院，成都610103；2.西南交通大学外国语学院，成都611756)摘要：文章基于ARIMA模型具备准确提取时间序列当前值、过去值及误差值之间回归关系的能力，人工神经网络具备对各种变量的感知能力强，非线性逼近、自适应、自学习性等特性，构建了一种多元时间序列预测模型，并进行了理论探讨和实证。该模型能较准确模拟和预测时间序列的变化规律，可较好满足对复杂时间序列的分析预测需求。关键词：ARIMA模型；多元时间序列；BP神经网络；预测模型中图分类号：F224文献标识码：A文章编号：1002-6487（2009）1
2、1-0023-03MA，也称为Box-Jenkins法）都是其中重要的时序分析方法。0引言人工神经网络[3]（简称ANN）是理论化的人脑神经网络的数学模型，是基于模仿大脑神经网络结构和功能而建立的时序预测技术是主要的预测方法之一，也是最常用的一一种信息处理系统。理论证明[4]，ANN能以任意精度逼近任类预测方法。目前，运用时序预测技术的方法很多，其中，神何有理函数，所以使用ANN的非线性逼近能力解决复杂时经网络时序分析法[1]和自回归求整移动平均法[2]（简记ARI-序的预测问题也是一种重要的方法。yt=670.3+24.40t-156.49DUt+etRootHypothesis[J].Ec
3、onometrica,1989，（57）.(16.31)(15.5)(-2.28)（t值显著）[3]NelsonCR,PlosserCI.TrendsandRandomWalksinMacroe-R2=0.877,D.W=0.38，F=225.13conomicTimeSeries:SomeEvidenceandImplications[J].Journal△et=-0.213et-1+0.072△e-1+vtofMonetaryEconomics,1982，（10）.[4]ZivotE,AndrewsD.FurtherEvidenceontheGreatCrash,theAIC=11.94,
4、D.W=2.0,ADF=-2.72<-2.60(1%的临界值)Oil-PriceShockandtheUnit-RootHypothesis[J].JournalofBusi-nessandEconomicStatistics,1992，（10）.4结论[5]BanerjeeA,LumsdaineRL,StockJH.RecursiveandSequen-tialTestsoftheUnit-RootandTrend-BreakHypothesis:Theory比较上述突变点分别为1998年5月和1997年5月的andInternationalEvidence[J].JournalofBusi
5、nessandEconomic模型，我们可以从R2和F值及ADF值得出以1998年5月Statistics,1992，（10）.为突变点建立的模型比1997年5月的模型要好，因为前者[6]宿成建,陈洁.应用变点模型来研究沪深股股市波动性突变行为[J].的R2和F值较大而且ADF值与临界值相差也较大（结构突重庆大学学报,2003，（10）.变的临界值与标准的临界值表有所差异）。对于原始时间序[7]隋学深，杨忠海.沪深两市股指时间序列突变点贝叶斯检测模型研列而言，根据Hodrick-Prescott滤波图可以看出，2001年6月究[J].商业研究，2007，（2）.的突变影响要比1998年5月大。
6、同样，可以用该方法求出其[8]肖尚辉,黄邦菊.基于小波分析的信号突变点探测及其MATLAB仿他的突变点，并且可以判断突变点对金融数据不同的影响。真[J].宜宾学院学报,2005，（6）.[9]高铁梅.计量经济分析方法与建模Eviews应用及实例[M].北京：清用Hodrick-Prescott滤波可以弥补外生性和内生性结构突变华大学出版社，2006.检验时主观选择模型的不足，并且从结果中可以看出把外生[10]SenA.OnUnit-RootTestsWhentheAlternativeIsaTrend-性结构突变和内生性结构突变的检验法相结合，比单独考虑BreakStationaryProce
7、ss[J].JournalofBusinessandEconomic外生性结构突变效果要好。Statistics,2003，（21）.[11]佟孟华,钟春仿,郭多祚.结构突变及其对上证指数的实证研究[J].参考文献：财经问题研究,2004，（3）.[1]张建华,涂涛涛.结构突变时间序列单位根的“伪检验”[J].数量经济技术经济研究,2007，（3）.(责任编辑/浩天)[2]PerronP.TheG
