我国上市商业银行盈利能力可持续性研究

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1、浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得澎鎏盘堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：首R签字日期：≯·f年6月／日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解逝姿盘堂有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权逝姿盘堂可以将学位论文的全部

2、或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：签字日期：_I1年击闩6月1日导师签名：．省枷～签字日期：沙I1年‘月f日致谢在硕士论文即将完成之际，我在浙江大学的求学之路也将告一段落。回顾两年来的学习生涯，我感触颇多。在此，衷心感谢各位老师、同学和我的家人，这两年来对我的关心和支持。硕士论文得以顺利完成，首先要感谢的是我的导师戴志敏教授。从论文的选题、开题、结构乃至最终撰写完成，整个过程都得到了戴老师悉心的指导。戴老师渊博的学识、严谨的

3、治学态度、不精益求精的工作作风，深深地感染和鼓励着我。最初进入学校时戴老师亲切的态度让我一直铭记于心，在随后的两年时间里，在跟随戴老师做课题的过程中，在老师身上学习到的不只是学习和工作方面的认真与严谨，还有老师淡定从容的处世作风，这些都让我受用终生。感谢同宿舍的同学们，将近两年的集体生活我们携手走过，大家的包容和和睦使宿舍永远充满了欢声笑语，在她们身上我也学习到了很多为人处事的道理。还要感谢在一起生活和学习的同学们，感谢你们的帮助和支持，让我在浙大的生活充实而富有乐趣。感谢两年以来一直关心和帮助我的各位老师，感谢陪我一起成长的同学、朋友，

4、还要感谢我的家人多年以来对我的默默支持与关怀。你们一直以来的支持与包容是我前进的不懈动力。感谢参加本文评阅与答辩的各位专家和老师们!齐月2011年3月于浙大玉泉摘要近几年来，我国商业银行的改革和发展一直引起社会各界的激烈争论和强烈关注，随着我国国有商业银行的股份制改革和全国性股份制商业银行及城市商业银行的陆续上市，我国商业银行的盈利能力得到了显著提高。但是当前较高的盈利水平是否具有可持续性，具体哪些因素影响到我国上市商业银行盈利能力、如何影响，这是十分具有现实意义并值得深入研究的问题。本文首先从对盈利能力可持续性的内涵界定入手，并从银行危

5、机理论、规模经济理论、金融创新理论和公司治理机制等角度对商业银行盈利能力的可持续性进行理论分析。接下来对我国上市商业银行的经营现状进行了阐述。在实证研究部分，选取了2003年．2009年的14家上市商业银行的财务数据作为样本，运用面板数据模型的实证方法，实证结果显示成本收入比、手续费及佣金净收入占比、资本充足率、拨备覆盖率和GDP增长率五个因素，对我国上市银行盈利能力有显著影响。并在实证结果的基础上从收入结构、运营效率、风险防范及控制能力以及宏观经济因素四个层面分析了我国上市商业银行盈利能力的可持续性。研究结论表明：从收入结构来看，利息净

6、收入的增长可持续性主要取决于利率调控，而手续费及佣金净收入则是我国商业银行未来盈利能力可持续性的有力支撑点；在扩展商业银行盈利来源的同时，实现高效的运营效率是提高盈利能力可持续性的另一方面；在保证资本充足率和拨备覆盖率符合监管规定的前提下，努力降低不良贷款率是我国商业银行追求盈利能力可持续性的基本保障；此外，宏观经济的支持作用则是我国商业银行盈利能力可持续性的宏观前提。最后根据本文结论给出提高我国上市商业银行盈利能力可持续性的相关政策建议。关键词：盈利能力可持续性现状分析面板数据模型影响因素IIAbstractInrecentyears，

7、aseriesofreformsanddevelopmentsofChina’Scommercialbankshavecausedfiercedebateandstrongconcerninthesociety．Asthestate-ownedcommercialbanks，thenationalshareholdingcommercialbanksaswellasthecitycommercialbanksgraduallylistedonthestockmarket,theirprofitbalityhasbeenimprovedgr

8、eatly．However，whetherthecurrenthi曲levelofprofitwillsustain,whatfactorsaffecttheprofitability,and