我国上市商业银行盈利能力及影响因素研究

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1、上海外国语大学硕士学位论文我国上市商业银行盈利能力及影响因素研究院系：国际金融贸易学院学科专业：金融学姓名：周菲菲指导教师：黄蕙副教授2016年5月ShanghaiInternationalStudiesUniversityANALYSISONTHEPROFITABILITYOFLISTEDCOMMERCIALBANKSINCHINAANDITSINFLUENCINGFACTORSAThesisSubmittedtoGraduateInstituteofSISUInPartialFulfillmentofRequirementsforDegreeo

2、fMasterofFinanceByZhouFeifeiUnderSupervisionofVice-ProfessorHuangHuiMay,2016学位论文原创性声明本人郑重声明：本学位论文是在导师的指导下，本人独立进行研究取得的成果。除文中已经加以标注和致谢的部分外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品和成果，也不包含本人为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本文研究做出贡献的个人或集体，均已在文中以明确方式说明。本人对所写的内容负责，并完全意识到本声明法律结果由本人承担。学位论文作者签名：签名日期：年月日学位论文使

3、用授权声明本人完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意上海外国语大学保留并向有关部门或机构送交论文的书面版和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海外国语大学将本论文的全部或部分内容网上公开或编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等方式保存和汇编本论文。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。学位论文作者签名：签名日期：年月日导师签名：签名日期：年月日致谢时光飞逝，三年的研究生生活即将迎来句点。在这里，我要向我尊敬的导师、所有给予过我帮助的同学和朋友们致以深深的感谢。从确定论文选题至今，我要特别感谢我的论文指导老师——黄蕙副教授

4、。从当初选定论文题目到搜集资料，从确定论文大体框架到进行开题报告，从修改初稿二稿到最终的定稿，黄蕙老师在百忙之中抽出宝贵时间，多次与我进行交流和讨论，在论文的撰写过程中提出了许多宝贵意见和建议。可以说，是黄蕙老师对本篇论文尽职尽责的指导才使得我的论文能够如期、保质保量地完成。在写毕业论文的这段日子里，老师严谨的治学态度、细心负责的育人精神、精益求精的工作作风以及诲人不倦的高尚师德给我留下了深刻的印象，并将使我受益终身。在此，我要向我敬爱的老师致以最崇高的敬意与最衷心的谢意。此外，还要感谢我的朋友和同学们，感谢他们在论文写作过程中与我进行的交流，对我

5、的指导、帮助、支持和提出的宝贵建议，有了他们的支持与帮助，才使得我顺利完成了毕业论文。当然，我还要特别感谢在百忙之中为我评阅论文和参加论文答辩的各位领导、专家和老师们，感谢各位为此付出的时间与精力，和对本论文提出的宝贵建议。感谢的话千言万语说不尽，在此向所有帮助、支持、关心过我的老师、同学们及所有参考文献的作者们表示衷心的感谢。I摘要2014年12月，国务院正式公布了《关于修改〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定》。在当前全面深化改革的新形势下，《决定》的公布代表中国经济对外资银行主动实施进一步的开放措施，旨在为外资银行的设立和运营提供更加宽松

6、、自主的制度环境。同时，随着科技的进步、互联网金融的兴起和高速发展，各类互联网金融机构正逐步占领银行业传统的支付业务和存贷款业务领域，银行的中介角色不断弱化。提高我国商业银行盈利能力已成为刻不容缓的课题。本文选取了16家上市商业银行（5家国有商业银行和11家全国股份制商业银行）作为样本，对其盈利能力现状进行了分析：首先对我国银行业整体盈利状况进行了分析；随后对我国上市国有商业银行与上市股份制商业银行的盈利能力分别分析并进行了比较。分析结果表明，随着我国经济迈入下行周期和利率市场化的进一步推进，在信用风险攀升、息差收窄、存贷比取消等因素的影响下，我国

7、上市商业银行业绩总体呈现以下特点：资产规模稳步增长；资产收益率下降；营业收入保持较快增速；净利润增速大幅下降；非利息收入占比稳步提升；不良贷款率显著上升；成本收入比呈逐年下降态势，但下降幅度收窄。在进行现状分析之后，本文从理论层面对可能影响商业银行盈利能力的因素进行了分析，包括银行自身的内部因素和商业银行所处宏观经济的外部因素。随后本文建立多元线性回归模型，通过对我国16家上市商业银行2005-2014年面板数据进行实证研究，分析了各个影响因素对上市商业银行盈利能力的影响程度，结论是：资产规模、资产负债率、核心资本充足率、存贷款比率、不良贷款率对我

8、国上市商业银行盈利能力影响为负；而非利息收入占比、前十大客户贷款比例、国内生产总值、居民消费价格指数与商业银行的盈利能力之