商业银行房地产信贷风险评估与防范研究

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1、商业银行房地产信贷风险评估与防范研究重庆大学硕士学位论文学生姓名：田亭指导教师：彭小兵副教授专业：产业经济学学科门类：经济学重庆大学贸易与行政学院二O一一年四月StudyonHowtoEvaluateandPreventRealEstateCreditRiskofCommercialBankAThesisSubmittedtoChongqingUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementfortheDegreeofMasterofEconomicsByTianTingSuperv

2、isedby:Ass.Prof.Xiaobing,PengMajor:EconomicsofIndustryCollegeofTradeandPublicAdministration,ChongqingUniversity,Chongqing,ChinaApril,2011重庆大学硕士学位论文中文摘要摘要房地产信贷业务是商业银行业务的重要组成部分，而商业银行又是积聚风险和进行风险交易的主要场所，房地产信贷风险管理自然成为银行业永恒的话题。2008年源于美国的金融危机给全球经济带来极大冲击，此次历史罕见的金融危机的根源在于美国房

3、地产泡沫的破裂和过度的风险分散金融创新，根本原因在于房地产信贷的不安全。在美国次贷危机所引发全球金融危机后，现阶段，我国对房地产信贷市场密集出台了很多宏观调控政策，房价在调控声中不断上涨，商业银行房地产信贷环境中不确定性因素加大，房地产行业的不确定性加大了房地产信贷风险。然而在我国，商业银行风险管理体制还不完善，房地产信贷风险管理理论和实践研究起步比较晚，对于商业银行的信用风险度量模型的研究比较多，运用KMV模型或logistic回归模型等，研究某些指标是房地产信贷风险形成的因素，关于信贷风险管理的文章大多数是从宏观层面和制度

4、层面分析我国信贷风险的现状、成因和应对措施，对于信贷风险的评估停留在理论研究上，实践方面的研究比较少，本文尝试着信贷风险管理实践方面的研究，从商业银行的角度，专注于我国商业银行房地产信贷风险评估和防范方法的研究，希望能对这个问题有新的认识、打开一个新的视角。本文从分析我国商业银行面临房地产信贷风险国内外现状入手，外部有次贷危机和迪拜危机的影响，内部中国金融创新信贷风险分散方面比较谨慎，回顾最近一个经济周期内我国房地产信贷的政策变迁，目前我国商业银行房地产信贷非理性增长，房地产开发企业贷款的还款来源不稳定，个人住房贷款的违约风险

5、不断加大，房地产融资风险过度集中于银行，银行信贷风险管理自身存在操作风险等问题突出，房地产行业风险巨大。接着通过对房地产业及房地产信贷市场一般性及特性的研究，揭示出房地产信贷风险存在的可能性、普遍性和特殊性，然后通过对美国次贷危机和迪拜危机经验教训的总结，揭示国内外房地产信贷风险产生的原因，对中国房地产信贷风险控制起到警示作用。由于目前我国商业银行房地产信贷风险主要源于个人住房抵押贷款、房地产企业贷款和商业银行本身的经营管理，然后本文以个人住房按揭贷款业务办理为主体，详细介绍了房地产信贷风险评估指标的设计和信贷风险评估体系的应

6、用，最后提出有针对性的房地产信贷风险控制措施和建议，期望对商业银行房地产信贷风险管理实践有参考价值。对于商业银行而言，应当高度重视房地产信贷的高风险性、政策约束性、风险长期性、风险隐蔽性和滞后性，针对房地产公司信贷和个人按揭贷款的不同特点，严格审查房地产项目或借款人收入状况、还款来源、征信明细、过去信誉、I重庆大学硕士学位论文中文摘要贷款用途等，结合贷前风险评估指标，利用数据信息和内控系统有效地评估房地产信贷风险、确定商业银行房地产信贷风险存在的可能性，并及时做出防范风险的措施，以增强商业银行房地产信贷非系统性风险的评估和控制

7、能力。本文的研究基于理论结合实际的原则，对商业银行房地产信贷风险评估体系进行了详细介绍，其研究结果对于我国商业银行在这一领域如何去评估风险、防范和化解房地产信贷风险提出了一些有益的建议。关键词：商业银行，房地产信贷，金融危机，风险评估，风险防范II重庆大学硕士学位论文英文摘要ABSTRACTRealestatecreditassetisdominatingoneforbank,whilecommercialbankisthemainmarketforaccumulatingandtradingrisk.Soitisaneter

8、nalsubjecttostudycreditriskmanagement.Atpresent,itisimportantforChinatostudyonrealestatecreditriskmanagement.ThefinancialcrisiscomesfromAm